Анализатор Analyzer of correlations

Анализатор корреляций на основе линейной корреляции Пирсона, проводит расчет статистических взаимосвязей (корреляций) для задаваемых пользователем финансовых инструментов (тикеров) и отображает результаты тремя способами.

Первый способ отображения результатов – отображение статистической взаимосвязи двадцати финансовых инструментов между собой. Первый способ отображения схематично можно представить в виде таблицы следующим образом:

Второй способ отображения результатов – отображение зависимости значения корреляции между двумя финансовыми инструментами от типа цены и таймфрейма. Второй способ отображения схематично можно представить в виде таблицы следующим образом:

Третий способ отображения результатов – отображение зависимости двадцати пар от таймфрема. Также для каждого таймфрема задаётся длина анализируемого интервала в барах. Третий способ отображения схематично можно представить в виде таблицы следующим образом:

Описание общих параметров для всех типов отображения:

• Timer interval – интервал таймера в секундах (частота обновления результатов анализа).
• Type display – тип отображения результатов расчетов корреляции (может принимать значения Type 1, Type 2, Type 3).
• Color [0.9, 1.0], Color [0.8, 0.9), Color [0.7, 0.8), Color [0.6, 0.7), Color [0.5, 0.6), Color [0.4, 0.5), Color [0.3, 0.4), Color [0.2, 0.3), Color [0.1, 0.2), Color [0.0, 0.1), Color (-0.1, 0.0), Color (-0.2, -0.1], Color (-0.3, -0.2], Color (-0.4, -0.3], Color (-0.5, -0.4], Color (-0.6, -0.5], Color (-0.7, -0.6], Color (-0.8, -0.7], Color (-0.9, -0.8], Color [-1.0, -0.9] – цвета для различных значений корреляций.

Параметры для расчета корреляции при отображении первого типа:

• Time frame – таймфрейм на котором проводится анализ (может принимать следующие значения: 1 Minute, 2 Minutes, 3 Minutes, 4 Minutes, 5 Minutes, 6 Minutes, M10 Minutes, M12 Minutes, M15 Minutes, M20 Minutes, M30 Minutes, 1 Hour, 2 Hours, 3 Hours, 4 Hours, 6 Hours, 8 Hours, 12 Hours, 1 Day, 1 Week, 1 Month).
• Prices – тип цены который используется при анализе (может принимать одно из значений: Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price)*. Length analysis – длина анализируемого интервала.
• Ticker 1 .. Ticker 20 – любые тикеры финансовых инструментов из окна Обзор рынка.

Параметры для расчета корреляции при отображении второго типа:

• Ticker 01, Ticker 02 – любой тикер финансового инструмента из окна Обзор рынка.
• Length analysis M1 … MN1 (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN1)* – длина интервалов анализа для.

Параметры для расчета корреляции при отображении третьего типа:

• Pair 01, Ticker 01 … Pair 20, Ticker 01 – Первая часть пары состоящая из тикера одной из анализируемых двадцати пар.
• Pair 01, Ticker 02 … Pair 20, Ticker 02 – Вторая часть пары состоящая из тикера одной из анализируемых двадцати пар.
• Length analysis M1 … MN1 (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN1)* – длины анализируемых интервалов для различных таймфреймов.

Примечание *
В описании использованы стандартные для MetaTrader 5 обозначения:

Тип цены:

Обозначение	Описание
Close price	Цена закрытия
Open price	Цена открытия
High price	Максимальная за период цена
Low price	Минимальная за период цена
Median price	Медианная цена, (high+low)/2
Typical price	Типичная цена, (high+low+close)/3
Weighted price	Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

 

Анализируемый таймфрейм:

Обозначение	Описание	Обозначение	Описание	Обозначение	Описание
M1	1 минута	M2	2 минуты	M3	3 минуты
M4	4 минуты	M5	5 минут	M6	6 минут
M10	10 минут	M12	12 минут	M15	15 минут
M20	20 минут	M30	30 минут	H1	1 час
H2	2 часа	H3	3 часа	H4	4 часа
H6	6 часов	H8	8 часов	H12	12 часов
D1	1 день	W1	1 неделя	MN1	1 месяц