Автокорреляция – понятие в статистике, обозначающее самоподобие временных рядов. Ее значение варьируется от -1.0 (полная отрицательная корреляция) до 1.0 (полная корреляция). Более высокое значение (>0.8) означает высокую степень самоподобия рядов (что в свою очередь указывает на сильный тренд).
AliceAutocorrelation представляет собой реализацию автокорреляции с отставанием (lag) = 1 и тремя различными кривыми.
Единственное входное значение – это период (значение по умолчанию = 20), указывающий на длину серии для расчета автокорреляции.
Индикатор состоит из трех кривых и трех буферов:
Буфер | Цвет | Описание |
---|---|---|
buffer1 | Зеленый | Массив с высоким значением временного ряда |
buffer2 | Красный | Массив со средним значением (среднее от высокого и низкого значений) временного ряда |
buffer3 | Синий | Массив с низким значением временного ряда |