AliceMap является реализацией (с некоторыми изменениями) недавно опубликованного алгоритма по анализу данных – http://www.cs.ucr.edu/~eamonn/SAX.htm.
Основной идеей SAX (символьная аппроксимация) является разделение таймсерий на ограниченные по размеру диапазоны цен и их преобразование в слова. Для примера разобьем ценовой диапазон от 1 до 5 на 4 части и назначим каждой из них букву:
| Ценовой диапазон | Символ |
|---|---|
| 1 – 2 | a |
| 2 – 3 | b |
| 3 – 4 | c |
| 4 – 5 | d |
Возьмем следующую таймсерию:
1.2 1.5, 2.6, 1.1, 3.8, 4.6, 2.6, 3.8, 2.4, 1.5
В преобразованном виде она будет выглядеть так:
aabacdbcba
Сейчас реализован уровень 2 алгоритма SAX, он генерирует матрицу размером 4×4. Структура матрицы:
| aa | ab | ba | bb |
| ac | ad | bc | bd |
| ca | cb | da | db |
| cc | cd | dc | dd |
Каждый элемент матрицы соответствует числу повторений смежных букв в слове. Например, “ba” появляется дважды, таким образом, “ba” в матрице соответствует значение 2.
Последним шагом является перевод матрицы в bitmap-картинку путем назначения красного цвета максимальному значению и зеленого цвета минимальному значению. Все, что находится между ними, раскрашивается путем интерполяции.
Входные параметры отсутствуют. Длина таймсерии в расчете является фиксированной и составляет 128 баров.
Значение “Initial bar index”, отображаемое над картинкой, показывает индекс крайнего правого бара.
Когда показывается “Initial bar index: 0”, расчет происходит по последним 128 барам. Но пользователь может анализировать историю, прокручивая график (“Initial bar index: xxx” соответствует расчету по 127 барам, предшествующим ххх бару).
AliceMap не дает прямых торговых сигналов, этот продукт позволяет визуализировать паттерны движения цены.
