Индикатор CMI для торговли на трендовом и бестрендовом рынке.
Индикатор CMI представляет собой двойную систему для совершения сделок как по тренду, так и против него. Впервые эта система была представлена Даниэлем Фернандесом в статье, опубликованной в журнале Currency Trading Magazine (август 2011). Это простой, но эффективный индикатор, который определяет, является ли рынок направленным (на рынке тренд) или ненаправленным (бестрендовый рынок). CMI рассчитывает разницу между ценой закрытия последнего бара и ценой закрытия n баров назад, а затем делит это значение на разницу между самым высоким максимумом и самым низким минимумом этих n баров.
Система состоит из двух отдельных наборов правил для бестрендового и трендового рынка (по умолчанию индикатор CMI настроен на работу по этим двум правилам):
Правила бестрендовой стратегии
- Открывать длинную позицию, когда скользящее среднее (синяя линия) индикатора CMI ниже 40, а линия CMI красная.
- Открывать короткую позицию, когда скользящее среднее (синяя линия) индикатора CMI ниже 40, а линия CMI зеленая.
- Закрывать, когда CMI поднимается выше 50.
Правила трендовой стратегии
- Открывать длинную позицию, когда скользящее среднее (синяя линия) выше 60, а линия CMI зеленая.
- Открывать короткую позицию, когда скользящее среднее (синяя линия) выше 60, а линия CMI красная.
- Закрывать, когда CMI опускается ниже 50.
В статье, опубликованной в журнале Currency Trading Magazine, приведены результаты тестирования на истории с 1999 по 2010 на двух валютных парах (AUDUSD и NZDUSD). Только три года за весь тестируемый период оказались убыточными. Более того, за два из них убыток составил менее одного процента. Поэтому предполагается, что с учетом реалистичных ожиданий возможно создать стратегии с использованием базовой концепции для трендовых и бестрендовых рыночных условий. На последних двух скриншотах показаны результаты тестирования, опубликованные в журнале.
