Данный продукт является индикатором Moving Average Convergence/Divergence Histogram с нулевой задержкой. Индикатор MACDHistZL по сравнению со стандартным MACD Histogram выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно. Зеленый цвет баров указывает на увеличение расстояния между быстрой и медленной линией, а красный цвет – на уменьшение.
Немного теории:
Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен – периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация).
- Обычно сигналом “Покупать” считают, когда скользящая с меньшим периодом (синяя линия) в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с бо́льшим периодом (красная линия).
- Сигналом “Продавать” считают, когда скользящая с меньшим периодом в верхней зоне пересекает сверху вниз скользящую с бо́льшим периодом.
Чем больше таймфрейм, тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени – часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше.
Если всегда “Покупать”, когда скользящая меньшего периода пересекает скользящую большего периода снизу вверх, и “Продавать”, когда она пересекает сверху вниз, то результаты могут быть плохими: после пересечения скользящей средней меньшего периода скользящей средней большего периода снизу вверх цена часто откатывается в противоположную сторону, приводя к убытку в открытой по этому пересечению позиции.
Расстояние между быстрой и медленной линиями MACD в течение всего времени изменяется, эти изменения дают неплохие дополнительные сигналы. Для того чтобы их было легче распознать, необходимо построить гистограмму MACD, которая строится по следующей несложной формуле:
Гистограмма MACD = Быстрая линия MACD – Медленная линия MACD.
Значения, полученные по этой формуле, лучше представлять в виде гистограммы. Когда быстрая линия выше медленной, то гистограмма положительна, она выше нуля и ее значение показывает, насколько быстрая линия дальше (выше) медленной. Когда быстрая линия ниже медленной, гистограмма отрицательна, ее значение показывает, насколько быстрая линия дальше (ниже) медленной.
- При росте гистограммы (предыдущий столбик гистограммы ниже следующего), независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля, усиливается сила быков (игроков на повышение), это сигнал для сделок на повышение.
- При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение.
Дивергенция – расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (бычья дивергенция). Подобные сигналы присущи всем осцилляторам.
Как правило, возникновение дивергенции означает завершение движения (ослабление силы тренда) и возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше таймфрейм графика цены, тем сильнее сигнал.
