Введение
Период низкой волатильности и нетрендового движения на финансовом рынке считается периодом бокового рынка (Sideways Market). Рано или поздно волатильность начинает расти и рынок переходит в трендовую фазу. Период бокового рынка (флет) может служить хорошим временем входа в рынок. Кроме того, боковой рынок часто означает накопление на рынке объемных ордеров крупных инвесторов. Информация о господстве на рынке флета может помочь вам определить хорошие моменты для входа в рынок и выхода из него.
Традиционно для определения наличия флета на рынке использовался индикатор ADX (Average Directional Index, индикатор направленного движения) или скользящая средняя индикаторов стандартного отклонения. Однако оба индикатора отстают и имеют очень низкую корреляцию с будущим ценовым движением. Они не дают четкого ответа на вопрос, когда начался флет и когда он закончится. В результате, трейдеры получают очень нечеткую картину текущего состояния рынка.
Sideways Market Analyzer – очень точный индикатор, основанный на теории статистики. Индикатор способен обнаруживать флетовые состояния так, как это делают сами трейдеры. Вдобавок, индикатор показывает потенциальный исход торговли по обнаруженному боковому рынку. То есть вы заранее знаете, какую прибыль/убыток вы получите, если войдете в рынок в период обнаруженного флета. На основании результатов 9-месячного обратного тестирования вы можете ожидать от 300 до 1 000 пипсов прибыли каждый месяц при торговле с применением Sideways Market Statistical Analyzer.
Вы покупаете, когда цена прорывает верхнюю границу обнаруженного флета, и продаете, когда цена прорывает его нижнюю границу. Sideway Market Analyzer устанавливает фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит. Индикатор хорошо работает на большинстве валютных пар. Ниже представлены результаты тестирования на истории пяти валютных пар за 9-месячный период. Торгуя пятью валютными парами, вы можете ожидать от 300 до 1 000 пипсов ежемесячно. Эти результаты основаны на предположении, что вы открываете сделки на покупку и продажу при обнаружении флета без использования других индикаторов. Разумеется, используя дополнительные технические индикаторы, вы можете отсеять убыточные сделки и еще больше повысить эффективность своей торговли.
| Сокр. вероятность | Величина отклонения | Тейк-профит | Множитель лота | Итоговая чистая прибыль в пипсах (9 мес.) | Ежемесячная прибыль в пипсах | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.26 | 2 | 3.2 | 1.6 | 1 519.00 | 159.89 |
| GBPUSD | 0.16 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1 607.60 | 169.22 |
| ERUUSD | 0.34 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 684.00 | 177.26 |
| EURJPY | 0.43 | 0 | 2.6 | 1.6 | 1 550.30 | 163.19 |
| EURAUD | 0.30 | 7 | 2.4 | 1.6 | 3 316.20 | 349.07 |
| Итого | 9 677.10 | 1 018.64 |
Для XAUUSD (золото) сокр. вероятность = 0.15, величина отклонения = 0, тейк-профит = 1.3, множитель лота = 1.6, итоговая чистая прибыль за 9 месяцев = 27 265 пипсов при ежемесячной прибыли в 2 870 пипсов. Таким образом, индикатор подходит и для золота.
Важные торговые параметры
- Сокр. вероятность (Cut Probability) – можно ввести от 0.01 до 0.99. Значение будет в основном находиться между 0.05 и 0.5. Параметр представляет собой критерий для определения флета в пределах текущей группы свечей на основе распределения вероятностей.
- Величина отклонения (Box Buffer Pips) – можно ввести от 0 до 100. Значение будет в основном находиться между 0 и 10. Данный параметр представляет собой размер отклонения от центральной части обнаруженного флета. Он отображается на графике в виде горизонтальных линий, составляющих границы данного флета. Эти линии могут быть использованы в качестве уровней активации ордеров на покупку и продажу.
- Коэффициент тейк-профита (Take Profit Ratio) – коэффициент вашего тейк-профита в пипсах/ширина канала (box height). Значение будет в основном находиться между 1 и 3. Значение 1 указывает на то, что тейк-профит (в пипсах) равен ширине канала.
- Множитель лота (Lot Multiplier) используется, когда ваш предыдущий трейд достигает стоп-лосса. Значение будет в основном находиться между 1.5 и 2.0. Рекомендуется использовать значение менее 1.7.
Полная совместимость с Harmonic Pattern Plus и Price Breakout Pattern Scanner
Как индикаторы Harmonic Pattern Plus и Price Breakout Patterns Scanner могут быть объединены для повышения эффективности, так же и Sideways Market Statistical Analyzer может быть объединен с любым из упомянутых продуктов. Также могут быть объединены все три индикатора. Я обнаружил, что флет часто обнаруживается одновременно с крупными гармоническими и пробойными моделями. При совместном использовании трех продуктов достоверность найденной модели значительно повышается.