Об индикаторе Wavelet Trend Extractor
Индикатор использует технологию Wavelet для извлечения тренда из ценовых рядов на форексе. Используемая в нашем индикаторе технология вейвлет аналогична функции вейвлет, реализованной в MatLab Wavelet Toolbox (http://www.mathworks.co.uk/products/wavelet/features.html#key-features). Разложенные Wavelet-сигналы в индикаторе с точностью до 6 десятых совпадают со значениями тех же сигналов в MatLab Wavelet Toolbox.
Эта технология вейвлет обычно используется в сейсмостойком строительстве, обработке сигналов, анализе временных рядов и т.д. Шаги, связанные с работой индикатора, включают разложение сигналов на множество уровней волновых сигналов и реконструкцию тренда на основе отфильтрованных волновых циклов. Если более подробно, то после разложения ценового ряда шумовая часть волнового цикла удаляется из ценового сигнала, и затем оставшийся волновой цикл используется для построения тренда.
Для этой конкретной задачи мы используем технику Undecimated Harr Wavelet. Основная идея этого индикатора – предоставления нашим клиентам точного инструмента для научного анализа данных. Разумеется, индикатор Wavelet Trend Extractor предназначен для форекса и для построения советников. Дополнительно к исходным алгоритмам разложения и реконструкции мы включили много других полезных функций в индикатор Wavelet Trend Extractor. Индикатор может быть использован как для ручной торговли, так и для разработки собственного эксперта.
Входные переменные
- Trend Mode: может принимать значения только 0, 1 или 2. Режим 0 использует только один полностью сформированный тренд для сигналов входа и выхода. В режиме 1 используется два полностью сформированных тренда в качестве сигналов для входа и выхода. В режиме 2 используется индивидуальный волновой цикл для сигналов входа и выхода.
- Wavelet Selection Level: выбор волнового цикла. В режимах 0 и 1 параметр Wavelet Selection Level означает интенсивность фильтрации для построения тренда (чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация). В режиме 2 это выбор волнового цикла. (Чем меньше значение, тем выше частота волны, и наоборот.)
- Smoothing Period период сглаживания для сигнальной линии. Сигнальная линия – простая скользящая средняя волновой гистограммы. Рекомендуемое значение – 6.
- Bars to scan: кол-во баров, рекомендуемое значение по умолчанию 400. Значение параметра изменять не нужно.
Как использовать индикатор Wavelet Trend Extractor в ручной торговле
При ручной торговле рекомендуется использовать индикатор Wavelet Trend Extractor с таймфреймом H1, H4 или на дневном графике. Использование индикатора Wavelet Trend Extractor очень схоже с индикатором MACD. Рекомендуемые настройки:
- Trend Mode 2 и Wavelet Selection Level 3, Signal Period 6 : покупать, если гистограмма > сигнала, и продавать, когда гистограмма < сигнала
- Trend Mode 2 и Wavelet Selection Level 2, Signal Period 0 (без сигнальной линии) : покупать, когда гистограмма > 0, и продавать, когда гистограмма < 0
- Trend Mode 1 и Wavelet Selection Level 2 : покупать, когда гистограмма > 0, и продавать, когда гистограмма < 0
В зависимости от валютной пары,оптимальные настройки могут немного отличаться. Сигналы на покупку и продажу определяются значением гистограммы на вашем графике.
Как использовать индикатор Wavelet Trend Extractor в тренд-следящем советник
Для вызова индикатора Wavelet Trend Extractor из эксперта в MetaTrader 4, используйте приведенный ниже код, изменив его при необходимости. Для перебора всех комбинаций параметров Trend Mode (3) и Wavelet Selection Level (6), необходимо пройти всего 18 шагов при оптимизации в тестере стратегий. Это небольшое количество комбинаций – одно из преимуществ техник вейвлет над классическими индикаторами. Для советников рекомендуется протестировать все три режима Trend Mode 0, 1 и 2, так как во всех трех режимах можно получить хорошие результаты.
input int TrendMode = 2; //режим, может быть только 0, 1 или 2 input int WaveLevelSelection = 3; //значение должно быть меньше, чем Wave Resolution Level. input int SignalPeriod = 6; //период сглаживания для выбранного волнового цикла, только для режима Trend Mode 2. input int BarsToScan = 400; //количество баров только от 400 до 2000. input bool UseWhiteChart = true; //показать комментарий input bool DisplayComment = true; //показать комментарий double histogram = iCustom(Symbol(), Period(), "Wavelet Trend Extractor", TrendMode, WaveletSelectionLevel, SignalPeriod, 400, true, true, 0,0);
double signal = iCustom(Symbol(), Period(), "Wavelet Trend Extractor", TrendMode, WaveletSelectionLevel, SignalPeriod, 400, true, true, 2,0);
