Торговля по стратегии Ace осуществляется на валютной паре GBPUSD. В основе стратегии поиск ценовых флуктуаций в спокойные для данной валюты периоды рынка: с 22:00 до 03:00 по центрально-европейскому времени. В это период, как правило, нет сильных, непредсказуемых ценовых движений, что позволяет вести относительно безопасный скальпинг с прибылью 10-14 пунктов на сделку, при этом средняя продолжительность сделки составляет 1-2 часа. Используется близкий стоплосс 40 пунктов, который обеспечивает защиту депозита в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке. Советники по данной стратегии реализованы на языках программирования MQL4 и MQL5, поэтому имеются версии для торговли в терминалах MetaTrader4 и MetaTrader5.
Ниже приведены результаты теста стратегии на истории 3,5 года, с января 2010 по ноябрь 2013 года. Тест выполнен с постоянным неизменным лотом, равным минимальному стандартному лоту 0,1 т.е. без реинвестирования получаемой прибыли.
Прокомментируем результаты теста и дадим их оценку.
Чистая прибыль(Net Profit) – 2985 пунктов. Общая прибыль минус общий убыток. Позволяет оценить потенциальную доходность системы. Зная начальный депозит (500) не трудно оценить общую доходность системы на интервале тестирования – 597%. Средняя ежемесячная прибыль составляет 65 пунктов или 13% относительно начального депозита. Это та прибыль, которую можно снимать ежемесячно не увеличивая лот, оставляя для дальнейшей торговли сумму, равную начальному депозиту.
Прибыльность (Profit Factor) – 1,5. Отношение общей прибыли к общему убытку.
Всего сделок (Number of Trades) – 1207. Характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Например, консервативные торговые системы могут делать 300-400 сделок за 8 лет. Ace совершает в среднем 26 сделок в месяц, что является обычным для умеренно-агрессивной системы.
Максимальная просадка (Maximum Drawdown) – 221 (21,33%). Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Этот параметр даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Позволяет определить требование к минимальному начальному депозиту – сумме, которая должна выдерживать историческую просадку.
Матожидание выигрыша (Average Win) – 2,47. Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметры должно быть соизмеримо со спредом. Спред по паре GBPUSD у разных брокеров составляет 1-3 пункта. Если спред Вашего брокера превышает эти значения, не торгуйте по этой системе или смените брокера.
Процент выигрышей (Percent Winners) – 78%. Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Характеризует устойчивость системы.
Фактор восстановления (Restoration Factor, RF) – 13.5. Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3.
Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers) – 4/1. Количество непрерывных выигрышей и проигрышей, а также их соотношение необходимо отслеживатьс целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой.
Тесты, выполненные в торговом терминале MetaTrader 5:
Параметры советника:
Magic – магический номер, позволяет советнику распознавать свои ордера в торговом терминале, необходим для совместной работы нескольких советников в одном терминале, а также в тех случаях, когда параллельно ведётся ручная торговля.
Sensitivity (Shift) – чувствительность отслеживания ценовых флуктуаций.
Take – тейкпрофит выставляемых ордеров.
Stop – стоплосс выставляемых ордеров.
TimeStart, TimeEnd – временные рамки торговли (открытия позиций).
Lots – лот выставляемых ордеров.
MM – манименеджмент (управление капиталом), задаёт процент реинвестирования получаемой прибыли в процессе торговли. При значении ММ=1, лот составляет 0.1 на каждую $1000 депозита, при ММ=1.5, лот составляет 0.15 на каждую $1000 депозита и т.д. При значении ММ=0, манименеджмент не используется, при этом торговля ведётся фиксированным лотом, задаваемым параметром Lots.
Info – переключатель, включающий и выключающий вывод информационной панели на график.
Значения Take и Stop указаны в “старых” пунктах (для 4 – значных котировок). Распознавание разрядности котировок и пересчёт пунктов производится в советнике автоматически.
Демо-версия советника доступна для бесплатного скачивания, это полностью функциональная версия, позволяющая торговать на демо-счёте. Для торговли на реальном счёте необходимо приобрести лицензию или зарегистрировать реферальный счёт.