Советник Better Neural Network является следующим поколением советника Kub, победившего в Automated Trading Championship’2007. Основой советника является модифицированная вероятностная нейросеть, прогнозирующая динамику цены на несколько ближайших баров. По сравнению со стандартной вероятностной сетью, в советнике используется предварительная квантизация входов для сокращения размерности сети и рекуррентные связи в выходном слое нейронов для лучшего определения временных паттернов.
Кроме того, в архитектуру сети встроены средства для учета динамики поведения котировок в различное время суток (или в различные периоды торговой сессии). Поэтому советник предназначен главным образом для интрадей торговли.
Советник состоит из двух взаимосвязанных модулей – нейросетевого и торгового. После обучения на истории нейросеть начинает передавать прогнозы в торговый модуль советника, продолжая при этом дообучаться на каждом новом баре. На основании этих прогнозов торговый модуль принимает решения об открытии/закрытии позиции. Торговая система является переворотной по своей природе, с чередованием длинных и коротких сделок, без доливок и частичных закрытий позиций.
Параметры советника можно разделить на две группы:
Параметры нейросетевого модуля
Нейросеть имеет два входа, на которые подаются значения технических индикаторов, рассчитанных на заданном таймфрейме. Пользователь может выбрать любые из 18 встроенных индикаторов, а также указать период для каждого индикатора.
- Indicators time frame – таймфрейм для расчета индикаторов (от M5 до M30, выбирается из выпадающего списка).
- Input indicator #1, Input indicator #2 – индикаторы для входов (выбираются из выпадающего списка).
- Period of indicator #1, Period of indicator #2 – периоды индикаторов.
Параметры торгового модуля
- Threshold – настраиваемый параметр, связывающий нейросетевой и торговый модули советника. Если сеть прогнозирует на ближайшее время движение как минимум на Threshold пунктов, то советник открывает новую или переворачивает существующую позицию в заданном направлении. Чем ниже значение Threshold, тем чаще совершаются сделки.
- SL – стоп-лосс в пунктах.
- TP – тейк-профит в пунктах.
- Money Management – тип управления капиталом. Возможны два варианта:
(1) Fixed lot size – торговля ведется постоянным лотом.
(2) Fixed fraction of equity – для открытия новой позиции используется заданная часть текущих средств.- Lot size / Fraction of equity – в этом параметре задается величина лота, если используется торговля постоянным лотом (вариант 1) или доля используемых средств (вариант 2).
Параметры тестирования советника на истории: EURUSD, M1 (2009.06.01 – 2012.06.01, все тики).
