Как и другой наш советник Turtle, данная система основана на прорыве ценового канала (Price Channel), или канала Дончиана, и использует две скользящие средние. Скользящие средние подтверждают направление тренда, отфильтровывая ложные прорывы и уменьшая ценовой “шум”. При расчете одной из скользящих средних используется больше баров, чем при расчете другой. Длинные позиции открываются, когда короткая скользящая средняя (меньше баров) находится над длинной (больше баров), а цена пробивает верхний ценовой канал. Короткие позиции открываются, когда короткая скользящая средняя находится ниже длинной, а цена пробивает нижний ценовой канал.
По мере развития тренда и появления новых ценовых максимумов и минимумов цена пробивает верхний или нижний ценовой канал, а скользящие средние подтверждают тренд и уменьшают ценовой “шум”. Вторичный ценовой канал необходим для выхода по трейлингу (trailing exit). Советник рассчитывает объем позиции, исходя из процентного значения волатильности (Percent Volatility position sizing) для единообразной обработки любых символов и значений тиков, уменьшения убытков и сведения их к предсказуемым процентным значениям. Объем лота рассчитывается с учетом стопа. Если цена движется в прибыльном направлении, добавляются дополнительные лоты (настраивается во входных параметрах) по мере того, как система наращивает объем по принципу пирамиды (system pyramids).
Настройки по умолчанию представляют собой систему Turtle System 1, в соответствии с классификацией Фейса Куртиса (Curtis Faith), данной в его книге “Путь черепах” (Way of the Turtle) при тестировании данной системы на фьючерсном рынке. Советник позволяет вам выбрать любое количество баров для входа и выхода, а также любое количество баров для скользящих средних. Советник закрывает только свои позиции (с тем же магическим числом).
Примечание: Значения входных параметров по умолчанию не оптимизированы. Советуем предварительно поработать с демо-версией продукта, чтобы выбрать наиболее оптимальную комбинацию значений параметров, исходя из допустимого для вас уровня риска, и увеличить потенциальную прибыль. Системы следования за трендом основаны на долгосрочных вероятностях (long term probabilities). Хотя такие системы имеют более низкие показатели выигрыша, они достигают прибыльности за счет крупных трендов, оперативно избавляясь от убыточных сделок и давая прибыли расти. Тестирование на нескольких символах показывает, что прибыль советника по трендовым символам превосходит небольшие убытки по нетрендовым парам.
Входы в рынок и пирамидинг
Советник входит в рынок, когда цена преодолевает максимум или минимум ценового канала в соответствии с параметром Entry_Periods, а скользящая средняя, определяемая параметром Short_MA, близка к прорыву скользящей средней Long_MA. Советник добавляет позицию, как только цена достигает нового максимума или минимума, не дожидаясь следующего бара. При Max_Units более 1 осуществляются дополнительные входы в рынок, увеличивая объем позиции (пирамидинг) с шагом ATR, установленным параметром ATR_between_Pyramids.
Выходы
Выходы с рынка происходят по трейлингу с использованием ценовых каналов, определяемых параметром Exit_Periods. Когда цена разворачивается и достигает точки выхода из канала, советник закрывает все позиции, включая открытые посредством пирамидинга.
Размер позиции и стоп-уровни
Советник рассчитывает объем позиции исходя из процентного значения волатильности, связанного со стоп-уровнем. Стоп-уровень использует параметры ATR_Periods и Stop_Range_ATR для расчета ATR, а затем умножает два значения, чтобы найти расстояние стоп-уровня от цены входа. Стоп-уровни не выставляются (are not coded into) вместе с позициями, однако советник закрывает позицию, если цена достигает значения стопа. По мере добавления дополнительных единиц при пирамидинге стоп-лосс перемещается в соответствии с последней ценой входа. Используя значение стоп-уровня (параметр Risk_Percent) и данные вашего аккаунта (размер тика, лота, знаки после запятой и т.д.), советник определяет размер позиции, применяя расстояние от входа до стоп-уровня и ограничивая количество лотов на уровне указанного вами процентного значения. В результате, каждый символ, цена и волатильность обрабатываются одинаково. По мере того как размер вашей позиции меняется под влиянием получаемой прибыли или просадки, эти изменения учитываются при определении размера позиции.
Входные параметры
- Entry_Periods – количество баров для расчета максимумов и минимумов, используемых при расчете прорывов (entry breakouts).
- Exit_Periods – количество баров для расчета максимумов и минимумов, используемых при выходе по трейлингу (trailing exits).
- Long_MA – количество баров для расчета длинной, или медленной, скользящей средней.
- Short_MA – количество баров для расчета короткой, или быстрой, скользящей средней.
- Risk_Percent – процентное значение риска на одну позицию при достижении ценой стоп-уровня. Пример: если вы допускаете риск в 2% от ваших средств, установите значение параметра, равное 2.
- ATR_Periods – количество баров, используемых в расчете ATR.
- Stop_Range_ATR – данное значение умножается на ATR, чтобы определить расположение стоп-уровня относительно цены входа. Пример: если вы хотите установить стоп-уровень на расстояние в 2 * ATR от цены, установите значение параметра, равное 2.
- Max_Units – максимальное количество входов в рынок (включая первый) по мере того, как позиция движется в прибыльном направлении и советник добавляет позиции по принципу пирамиды.
- ATR_between_Pyramids – данное значение умножается на ATR для использования в расчете того, когда должна быть добавлена следующая позиция при пирамидинге. Пример: при значении 1.5 следующая пирамидинговая позиция добавляется, когда цена достигает уровня входа плюс (1.5 * ATR) для длинных позиций или уровня входа минус (1.5 * ATR) для коротких позиций.
- Slippage – размер допустимого проскальзывания при открытии позиции.
- Reduction_Percent – значение, на которое уменьшается ваш баланс при расчете размера позиции. Пример: если параметр равен 20, в период просадки размер позиции будет на 20% меньше, чем без сокращения. При расчете размера позиции, советник будет учитывать только 80% от реального объема ваших средств для уменьшения риска до окончания периода просадки.
Один из представленных скриншотов демонстрирует наш Donchian Price Channels tfmt4 с зеленой линией, показывающей 20-баровый канал на вход в рынок (20 bar entry price channels), и красной линией – 10-баровым каналом выхода (10 bar exit price channels). Желтая линия – короткая скользящая средняя, розовая – длинная. Длинные позиции открываются, только когда желтая 50-баровая скользящая средняя находится над розовой 300-баровой, а цена пробивает верхний ценовой канал. Короткие позиции открываются, только когда желтая 50-баровая скользящая средняя находится под розовой 300-баровой, а цена пробивает нижний ценовой канал.
Отказ от ответственности: Торговля носит спекулятивный характер и не подходит всем инвесторам. Инвесторы должны подвергать риску только те средства, которые они готовы потерять, так как всегда имеется риск существенных убытков. Инвесторы должны полностью осознавать свои финансовые возможности перед совершением сделки. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем. Гипотетические или смоделированные результаты деятельности имеют определенные ограничения и не представляют собой результаты реальных торгов. Кроме того, так как подобные сделки не были исполнены в реальности, полученные результаты могут быть так или иначе искажены в силу различных неучтенных рыночных факторов, например, отсутствия ликвидности. Программы, моделирующие торговую деятельность, оперируют лишь историческими данными без всяких гарантий того, что на каком-либо счете может быть достигнута такая же или примерно такая же прибыль или убыток, что заявлены в описании.
