Советник Heiken Ashi Naive

Введение

Heiken Ashi Naive – это советник для платформ MetaTrader, основанный на графическом методе Heiken Ashi и использующий одноименный стандартный индикатор, представленный в платформах. Используемая торговая стратегия является упрощенной, так как в ней рассматриваются только две последние свечи Heiken Ashi и не используется сложный анализ паттернов. Единственная тонкость заключается в том, что эксперт торгует против предполагаемого тренда, направление которого определяется по состоянию свечей Heiken Ashi. Основное преимущество советника в том, что в нем отсутствуют входные параметры, которые можно оптимизировать и подгонять под исторические данные. Для более эффективного управления капиталом есть возможность определения размеров позиции с помощью индикатора ATR. Советник представлен в двух версиях: основной и оптимизированной с помощью Z-Score. Эксперт (как в основной, так и в оптимизированной версии) можно использовать для MT4 и MT5.

Heiken Ashi

Heiken Ashi (или Heikin Ashi, яп. 平均足) – это альтернативный способ представления обычного графика свечей при торговле. В отличие от традиционный японских свечей на графике Heiken Ashi невозможно определить фактический уровень цены (OHLC), зато намного проще увидеть дальнейшее развитие тренда и развороты. Восходящие свечи Heiken Ashi обычно изображаются белыми, а нисходящие – красными. По аналогии со стандартными свечами свечи Heiken Ashi тоже имеют тень. На фактический уровень цены не указывает ни направление свечи, ни длина ее тени. Свеча должна рассматриваться относительно других свечей Heiken Ashi, находящихся в непосредственной близости от нее.

Изменение цвета означает смену тренда: от красного к белому – разворот медвежьего тренда, от белого к красному – разворот бычьего тренда. Удлинение тела свечи говорит об усилении тренда. Уменьшение длины – ослабление тренда. Нижняя тень белой свечи и верхняя тень красной свечи указывают на волатильность и нестабильность тренда. Отсутствие таких теней говорит об однозначном, ярко выраженном тренде.

Правила расчета

Для расчета уровней свечи Heiken Ashi применяются следующие правила:

HA_Open = (предыдущее значение HA_Open + предыдущее значение HA_Close) / 2 HA_Low = минимум(Low, HA_Open, HA_Close) HA_High = максимум(High, HA_Open, HA_Close)

HA_Close = (Open + High + Low + Close) / 4

где:

• HA_Open, HA_High, HA_Low и HA_Close – это уровни свечи Heiken Ashi.
• Open, High, Low и Close – это уровни стандартной свечи.

Уровни самой первой свечи HA равны соответствующим уровням исходной стандартной свечи.

График Heiken Ashi

Представленный ниже график демонстрирует технику построения Heiken Ashi с периодами сильного тренда и флэта. Начальный восходящий тренд (свечи белого цвета) слабеет с появлением доджи Heiken Ashi и “краснеет” на протяжении четырех последующих свечей. В этом нисходящем движении только одна свеча (вторая) может расцениваться как показатель сильного медвежьего тренда в соответствии с правилами Heiken Ashi, описанными выше. Возродившийся бычий тренд показывает период слабости (короткие свечи с нижними тенями), но затем восстанавливается в силе. Короткая красная коррекция уходит довольно далеко вниз и определяется как таковая по длиннотелым свечам без верхних теней. В отсутствие явного сигнала разворота наступает восходящий тренд. За ним следует период застоя из беспорядочно следующих друг за другом красных/белых свечей, который переходит в длинный нисходящий тренд. Небольшая коррекция из пяти белых и одной красной свечи посередине не помешала ему продолжать движение вниз вплоть до конца графика.

Естественно, подобный индикатор выглядит вполне многообещающим с точки зрения трейдеров, предпочитающих торговать на трендах и их разворотах.

Торговая стратегия

Эксперт Heiken Ashi Naive использует довольно простой, но далеко не очевидный подход к использованию свечей Heiken Ashi в торговле.
Вход осуществляется по следующим сигналам:

• Продажа, если последняя сформированная свеча является восходящей, при этом ее тело длиннее тела предыдущей свечи, которая тоже является восходящей, и у последней свечи нет нижней тени.
• Покупка, если последняя сформированная свеча является нисходящей, при этом ее тело длиннее тела предыдущей свечи, которая тоже является нисходящей, и у последней свечи нет верхней тени.
• Если на момент прихода сигнала есть открытая позиция в противоположном направлении, она закрывается. Если существующая позиция открыта в направлении появившегося сигнала, сигнал игнорируется.

Для закрытия сделок до появления нового сигнала входа используются следующие сигналы выхода:

• Выход из короткой позиции осуществляется, если последняя сформированная свеча является нисходящей, при этом предыдущая свеча тоже нисходящая и у последней свечи отсутствует верхняя тень.
• Выход из длинной позиции осуществляется, если последняя сформированная свеча является восходящей, при этом предыдущая свеча тоже восходящая и у последней свечи отсутствует нижняя тень.

Как можно заметить, эксперт использует обратную логику в своей торговой стратегии. Он покупает, когда система Heiken Ashi указывает на достаточно сильный медвежий тренд, и продает, когда Heiken Ashi фиксирует резкий рост цен. Задача заключается в том, чтобы обнаружить моменты разворота как можно раньше.

Примеры сделок

Ниже представлен скриншот графика при тестировании стратегии на истории на паре EUR/JPY. Мы видим шесть завершенных сделок:

• Первая позиция является медвежьей (обозначена красной стрелкой). Она длится на протяжении 8 свечей, пока не открывается новая позиция по бычьему сигналу входа.
• Вторая позиция является бычьей (обозначена синей стрелкой) и оказывается очень убыточной. Нисходящий тренд, о котором сигнализирует Heiken Ashi, длится в течение продолжительного времени, и система советника терпит здесь неудачу.
• Третья – это краткосрочная медвежья позиция (вторая красная стрелка). Она длится всего 3 дня и оказывается довольно прибыльной.
• Четвертая позиция является краткосрочной бычьей (вторая синяя стрелка) и приносит еще больше прибыли.
• Пятая позиция – это еще одна краткосрочная продажа (третья красная стрелка). Эта сделка – самая прибыльная из всех шести, представленных в качестве примера.
• Шестая позиция — на покупку (третья синяя стрелка). Она является очень прибыльной и держится на протяжении нескольких белых свечей, не вызывающих условий для выхода из бычьей сделки.

Размер позиций

Эксперт Heiken Ashi Naive использует усовершенствованную систему расчета размера позиций, идентичную той, которая используется в советнике Ichimoku Chinkou Cross. Допускается как фиксированный, так и фракционный размер позиции на основе индикатора ATR.

Оптимизация по Z-Score

Алгоритм второй версии советника реализует оптимизацию по Z-Score. В основе оптимизации по Z-Score лежит важная характеристика некоторых Форекс-стратегий. По существу, значение Z-Score говорит нам о том, есть ли корреляция между результатами торговли определенной стратегии. Высокое положительное значение Z-Score (как у Heiken Ashi Naive на EUR/JPY D1) означает, что за прибыльной сделкой, скорее всего, последует убыточная, а за убыточной, вероятно, будет идти прибыльная. Высокое отрицательное значение Z-score означает, что за выигрышем часто следует очередной выигрыш, а за проигрышем – проигрыш. Очевидно, данный показатель можно использовать для оптимизации торговой стратегии или эксперта.

Советник Heiken Ashi Naive с оптимизацией по Z-score прекращает торговлю после прибыльной сделки. Затем он переключается в режим виртуальной торговли, при котором расчет сделок продолжается, но фактически ордера не отсылаются на сервер MetaTrader. Как только появляется убыточная виртуальная сделка, советник переключается обратно в режим реальной торговли и продолжает стандартную работу. Данный советник также способен сохранять и загружать все данные о виртуальной торговле из файла, предотвращая, таким образом, ошибки при оптимизации по Z-score, вызванные неисправностями программного обеспечения или оборудования.

Результаты тестирования на истории

Тестирование советника Heiken Ashi Naive проводилось на периоде с 1 января 2001 года по 6 декабря 2013 года (почти 13 лет) на графике EUR/JPY D1.

При использовании фиксированного объема позиции в размере 0.1 стандартного лота итоговая чистая прибыль составила $11112 при начальном балансе $10000 и максимальной относительной просадке 15.8%.

С настройками для расчета объема позиции на основе индикатора ATR (период ATR = 20; множитель ATR = 1; 2% – допустимый риск) итоговая чистая прибыль выросла до $29903 при том же начальном балансе, составляющем $10000. При этом максимальная относительная просадка увеличилась до 39%.

Тестирование советника, оптимизированного по Z-Score

Тестирование советника Heiken Ashi Naive, оптимизированного по Z-Score, проводилось на тех же данных, что и тестирование исходной версии. В результате при использовании фиксированного объема позиции (0.1 стандартного лота) прибыль составила $8119, а относительная просадка – 9.11%. При расчете объема позиции на основе индикатора ATR эксперт показал прибыль в размере $15002 с просадкой, равной 20.9%.

Можно заметить, что большого смысла в использовании оптимизированной версии советника нет, если вы не ставите своей целью достижение более низкой просадки. Версия с оптимизацией по Z-Score совершает всего 109 сделок по сравнению с 349 сделками исходной, не оптимизированной версии. Другое преимущество версии с оптимизацией по Z-Score заключается в более высоком значении матожидания выигрыша на сделку ($74.49 против $31.84) и удвоенном коэффициенте Шарпа (0.31 против 0.14).

Входные параметры

• Управление капиталом:
• Lots (по умолчанию = 0.01) – базовый размер лота при фиксированном объеме позиции. Используется при MM = false.
• MM (по умолчанию = false) – при значении true используется расчет позиции на основе индикатора ATR.
• ATR_Period (по умолчанию = 20) – период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только при MM = true.
• ATR_Multiplier (по умолчанию = 1) – значение, на которое умножается значение индикатора ATR. Работает только при MM = true.
• Risk (по умолчанию = 2) – допустимый риск в процентах от баланса/средств на торговом счете. Работает только при MM = true. Данный параметр игнорируется, если для UseMoneyInsteadOfPercentage установлено значение true.
• FixedBalance (по умолчанию = 0) – если установлено ненулевое значение, оно используется вместо баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только при MM = true.
• MoneyRisk (по умолчанию = 0) – допустимый риск в валюте счета. Работает только при MM = true. При этом требуется, чтобы параметр UseMoneyInsteadOfPercentage был установлен в значение true.
• UseMoneyInsteadOfPercentage (по умолчанию = false) – при значении true размер позиции рассчитывается на основе допустимого риска в валюте счета (MoneyRisk) вместо риска, выраженного в процентах от баланса/средств счета (Risk). Работает только при MM = true.
• UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) – при значении true размер позиции рассчитывается на основе средств на счете вместо баланса счета. Работает только при MM = true. Игнорируется при UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
• LotDigits (по умолчанию = 2) – количество знаков после запятой, разрешенных вашим брокером при задании объема ордера. Например, если ваш брокер разрешает микро-лоты (0.01), то данный параметр должен иметь значение 2. Если ваш брокер разрешает только мини-лоты (0.1), то данный параметр должен быть иметь значение 1. Требуется только при MM = true.
• Разное:
• OrderComment (по умолчанию = “HAN”) – комментарий к позициям, открываемым советником.
• Slippage (по умолчанию = 100) – допустимое проскальзывание в пипсах.
• Magic (по умолчанию = 152207122013) – магический номер, используемый советником для определения своих позиций. Используется только в MT4.
• Mute (по умолчанию = false) – при значении true советник не будет производить вывод для событий виртуальной торговли. Данный входной параметр присутствует только в версии советника с оптимизацией по Z-Score.
• FileName (по умолчанию = “HAN_vt.dat”) – имя файла, используемого экспертом для хранения данных виртуальной торговли. Данный входной параметр присутствует только в версии советника с оптимизацией по Z-Score.