Это мультивалютный эксперт на основе индикатора CCFpExtraSuperMulti. Он покупает валюты в верхней части индикатора и продает в нижней. Можно выбрать пороги сигналов индикатора для входа в рынок и выхода из него. Есть опция увеличения существующей позиции при увеличении силы сигнала с заданным шагом. Также возможно добавлять объем, если цена продолжает двигаться против сигнала в силу инерции рынка. Поддерживаются стоп-лоссы с тралом, выставляемые по условиям. Вы можете выбрать рыночный контекст в виде кластера любимых символов, а затем торговать по сигналам по любым сочетаниям валют этого кластера или только по избранным рабочим символам.
Параметры
Настройки торговой системы:
- Instruments – разделенный запятыми список рыночных инструментов, передаваемый в индикатор CCFpExtraSuperMulti; по умолчанию, “EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY,AUDUSD,USDCAD,NZDUSD”, т.е. все основные инструменты Форекса;
- WorkInstruments – разделенный запятыми список рабочих символов, например, “AUDJPY,AUDNZD” (без кавычек и пробелов); это символы для ведения торговли; если параметр пуст (по умолчанию), будут использоваться все символы, доступные в виде действующих сочетаний валют, упомянутых в Instruments; поскольку Instruments содержит по умолчанию 8 основных валют, торговля будет вестись по любой паре их сочетаний – всего 28 символов; в тестере доступен только текущий символ, поэтому данный параметр следует оставить пустым или ввести текущий символ – в противном случае торговли не будет;
- GridPointsList – разделенный запятыми список шагов сетки ордеров для соответствующих рабочих инструментов, например, “300,400” (5-знаков); количество значений должно быть равно количеству рабочих инструментов, чтобы советник мог использовать соответствующее значение для каждого символа; в качестве альтернативы можно задать значения только для некоторых рабочих инструментов – в этом случае синтаксис другой: “XXXYYY1=DDD1,XXXYYY2=DDD2”, где XXXYYY – название символа, а DDD – значение для него; для рабочих инструментов, для которых не задано значение шага, будет использован общий параметр GridPoints; если GridPointsList пуст, для всех инструментов также используется значение GridPoints; все указанные значения – это расстояние в пунктах между ордерами усреднения (если усреднение включено) и размер начального стоп-лосса; по умолчанию – пусто;
- GridPoints – используемое по умолчанию расстояние в пунктах между ордерами для тех инструментов, для которых не заданы “персональные” настройки; по умолчанию – 400;
- MA_Method – метод вычисления средней в индикаторе; по умолчанию – 3 (линейно-взвешенная);
- Price – тип цены для вычисления средней в индикаторе; по умолчанию – 6 (взвешенная);
- DefaultBase – общая валюта рыночных инструментов; используется только в том случае, если базовая валюта не может быть определена автоматически; по умолчанию – “USD”;
- Shift – номер бара, с которого снимается сигнал; по умолчанию – 1; используйте 1 при типе цены, отличном от цены открытия; используйте 0 для цен открытия;
- LevelLimit – порог (минимальный) для сигналов на вход в рынок; это разница между двумя линиями индикатора; по умолчанию – 75; порог проверяется в дополнение к тому, что две валюты должны занять максимальное и минимальное положение в окне индикатора (StrictModeEnter равно true по умолчанию) – когда это условие выполнено и сила сигнала равна или больше заданного значения, открывается новая позиция, если соответствующий рабочий инструмент указан в WorkInstruments или данный параметр пуст;
- LevelStep – величина изменения силы сигнала в сторону увеличения, после которого размещается ордер усреднения; по умолчанию – 10; например, если позиция была изначально открыта при уровне сигнала 77, она может быть увеличена при уровнях 87+ и 97+;
- LevelExit – порог (максимальный) для сигналов на выход из рынка; по умолчанию – 0, что означает, что две линии индикатора должны пересечься, чтобы сгенерировать сигнал; если TrailStops включен, EA выставит стоп-лосс на уровне безубытка и будет его тралить вместо закрытия позиции; StrictModeExit должен быть выключен;
- StrictModeEnter – включение/отключение режима, когда открытие позиции происходит, только когда обе валюты инструмента занимают верхнее и нижнее положение в окне индикатора; по умолчанию – true; если равно false, проходит проверка только на уровень сигнала LevelLimit;
- StrictModeExit – включение/отключение режима, когда закрытие позиции происходит сразу же, как только хотя бы одна из валют торгуемого символа покидает верхнее или нижнее положение в окне индикатора; по умолчанию – false.
Настройки универсального ядра экспертов:
- MagicBase – пользовательский идентификатор ордеров (magic number); значение по умолчанию – 0, что означает, что для каждого экземпляра эксперта идентификатор будет сгенерирован автоматически (внимание: эта процедура зависит от символа и таймфрейма графика, на который установлен эксперт, так что установка двух экземпляров на графики с одним и тем же символом и таймфреймом приведет к генерации одинакового идентификатора); сгенерированный идентификатор выводится в лог.
Параметры ордеров:
- Lots – количество лотов для новых ордеров и приращение лотов для ордеров усреднения, если IncrementLots равен true; значение по умолчанию – 0.01; если данный параметр равен нулю, вступает в действие параметр Risk;
- Slippage – допустимое проскальзывание запросов (в пунктах); значение по умолчанию – 10;
- TrailStops – включение/отключение сопровождения стоп-лоссов; значение по умолчанию – true;
- TrailingStep – шаг (в пунктах) сопровождения стоп-лоссов; значение по умолчанию – 10;
- TrailNonProfit – включение/отключение сопровождения стоп-лоссов для ордеров, у которых прибыль пока меньше StopLoss; когда параметр равен false (значение по умолчанию), эксперт не начинает сопровождение стоп-лосса до тех пор, пока цена не отойдет в благоприятную сторону на StopLoss пунктов (т.е. выполняется условие как минимум безубытка); когда параметр равен true, любое движение цены в выгодную сторону на следующие TrailingStep пунктов вызывает сопровождение.
Управление алгоритмом:
- BarByBar – включение/отключение торговли по барам (true) или по тикам (false); значение по умолчанию – true (рекомендуется); важно, что сопровождение стоп-лосса всегда выполняется по тикам (с точностью до TrailingStep пунктов), вне зависимости от данного параметра; BarByBar влияет только на сигналы;
- MultipleOrders – разрешение/запрет нескольких ордеров по каждому рабочему символу; значение по умолчанию – true; когда равно false, усреднение не работает.
Управление капиталом:
- IncrementLots – включение/отключение режима увеличения лотов в ордерах усреднения; значение по умолчанию – false; имеет смысл только при MultipleOrders, равном true;
- MaximumLot – максимальный допустимый лот в отдельном ордере; значение по умолчанию – 0.5;
- Risk – данный параметр действует при установке Lots в 0; он задает размер лота как процент от текущей свободной маржи (“FreeMargin” * Risk / “MarginRequiredFor1Lot”); значение по умолчанию – 0.01 (1%).
Инструкции
Рекомендуемые таймфреймы – H1, H4, D1.
Вы можете запускать тестирование на истории в тестере MetaTrader 4 при условии, что история подгружена для всех символов, указанных в параметре Instruments в дополнение к истории по текущему символу.
Данный эксперт способен работать в потиковом режиме, но рекомендуется использовать побаровый режим (параметр BarByBar равен true).
Ниже приведены скриншоты с результатами тестирования на некоторых символах с настройками по умолчанию (без оптимизации) и постоянным лотом 0.01, таймфрейм H1, диапазон дат 2013.01.01-2014.07.25.
Тестовый режим – “по ценам открытия”, но результаты корректны, поскольку BarByBar равен true.
На рисунке 1 показаны результаты работы на NZDUSD.
Совмещенный результат по всем выбранным символам показан на рисунке 2. Поскольку тестер MetaTrader 4 не позволяет проводить мультивалютное тестирование, представленный график получен с помощью специального внешнего скрипта из отчетов тестирования без каких-либо изменений.
Поведение линии баланса каждого из тестов представлены для сравнения на общем рисунке 3 (также сгенерированном внешним скриптом).
На следующих рисунках 4-10 представлены результаты тестирования торговли для кластера из основных игроков российской нефтегазовой отрасли – #GAZP,#LKOH,#ROSN,#SIBN,#SNGS. На рисунках 4-8 показаны отчеты по каждому из тикеров, а на рисунках 9 и 10 – сравнение отдельных линий баланса и общая линия баланса.
