Сетка – эффективная механическая торговая стратегия, основанная на волновом характере рынка, зарабатывающая на волатильности и не зависящая от направления цены. Сетка использует фиксированные ценовые уровни для входа и выхода с рынка в одном или обоих направлениях. Такие трейды, обычно расположенные на расстоянии 20-200 пипсов друг от друга, и образуют торговую сетку. Применение сетки имеет ряд преимуществ.
- Легко установить и контролировать
- Отсутствие индикаторов и необходимости в глубоком анализе
- Минимум прогнозирования
- Не зависит от таймфрейма
PZ Grid Trading EA имеет набор уникальных особенностей:
- Вы сами решаете, в какую сторону торговать: вверх, вниз или в обе стороны
- Советник может одновременно управлять сетками на покупку и продажу
- Возможность переустановки сетки на определенных уровнях прибыли
- Сетка может быть полностью закрыта или приостановлена по усмотрению трейдера
- Советник может остановить покупки или продажи по определенной вами цене
- Советник не создает открытых сеток, используемые средства ограничены
- Конфигурацию сетки можно менять на ходу
- Нет отложенных ордеров, только рыночные
- Для каждой пары предоставляются рекомендуемые наборы данных
- Продукт предназначен для рынка Forex, CFD и фьючерсов
Потенциальные недостатки
- В начале метод может показаться сложным и нелогичным
- Как и большинство других мощных инструментов, сетка может быть опасна
- Неумелое применение может привести к большим просадкам
- Требует больше терпения, чем обычная торговля
- Трейдеру необходимо серьезно пересмотреть устоявшиеся представления о торговле
Что такое сетка?
Сетка пользуется большой популярностью среди трейдеров, так как не использует стопов, не зависит от направления, основана на волновом характере рынка, не требует для работы индикаторов или графиков и легко автоматизируется. Сетка использует фиксированные ценовые уровни для входа и выхода с рынка. Сетка – это, по сути, одна сделка или позиция, разделенная на несколько трейдов, которые закрываются отдельно друг от друга через определенные промежутки.
Эффективность
После установки сетки прибыль будет фиксироваться всякий раз, когда рынок идет в нужном направлении. Сделки сменяются для повторения всего процесса. Таким образом, сетка может несколько раз извлекать прибыль из одного и того же ценового движения, в итоге зарабатывая в четыре-пять раз больше по сравнению с одной сделкой на том же движении при примерно одинаковом размере средств.
Устройство сетки
Все сетки обладают набором переменных, определяющих их структуру и поведение. Эти переменные описаны ниже.
- Размер
Количество допустимых трейдов. Обычно сетка допускает от 10 до 25 ордеров. - Расстояние
Расстояние в пипсах между сделками. Трейды обычно расположены на расстоянии 20-200 пипсов друг от друга.
Большие интервалы наиболее надежны, покрывают широкий диапазон цен и наиболее оптимальны для реальной торговли.
Небольшие интервалы более агрессивны и лучше приспособлены к чемпионатам по трейдингу. - Размер лота
Размер лота для каждого из трейдов сетки. - Диапазон
Общее расстояние, покрытое сеткой. Например, сетка из 20 трейдов с расстоянием в 100 пипсов покрывает диапазон в 2 000 пипсов. - Задействованные средства (Exposure)
Теоретический объем средств при полном задействовании сетки.
Например, 20 трейдов по 0.01 лота составят общий объем средств в 0.20 лота или 20 000$. - Плечо (Leverage)
Управление средствами наиболее важно в торговле с помощью сетки. При торговле сеткой плечо представляет собой отношение баланса счета к суммарной величине задействованных в сетке средств. Например, сетка с общей величиной используемых средств в 20 000$ при счете в 10 000$ означает, что плечо вашей сетки равно 2:1. Это также означает, что 50% движения по символу уничтожат ваш капитал. - Лимит цены
Ценовая граница сетки, при достижении которой советник должен остановить покупки или продажи.
Например: Если цена EURUSD достигла 1.33, прекратить покупать. - Тейк-профит
Опциональная переменная, обозначается в пипсах. При достижении тейк-профита сетка сбрасывается, все сделки закрываются и советник начинает работу заново.
Переменная используется в основном только в случае больших отрицательных свопов для символа и направления, в котором вы торгуете.
Как построить сетку
- Выберите направление
Если рынок находится близко к сильному уровню поддержки, будет разумно построить сетку на покупку, в противном случае – на продажу.
Если ситуация неопределенна, создавайте двунаправленную сетку. - Выберите размер сетки, расстояние и размер лота
Введите желаемый размер сетки, расстояние и размер лота. Для торговли на реальном счете рекомендуется расстояние между 50 и 200 пипсов. Размер сетки и лота необходимо выбирать так, чтобы общий объем задействованных средств (total exposure) не превышал баланс вашего счета более чем в три раза. Диапазон сетки должен доходить как минимум до следующего уровня поддержки или сопротивления, повышая вероятность того, что цена будет долго находиться в пределах сетки. - Выберите лимит цены и тейк-профит
Введите цену, при достижении которой советник должен прекратить покупки или продажи. Установка тейк-профита целесообразна только при больших отрицательных свопах. - Запуск сетки
После установки всех настроек, откройте первый ордер сетки, включив сетку в настройках советника.
Сетки на покупку запускаются с помощью параметра Enable BUY Grid.
Сетки на продажу запускаются с помощью параметра Enable SELL Grid. - Закрытие или приостановка сетки
Сетка будет регулярно фиксировать прибыль до одного из следующих событий:
A) Вы решите удалить сетку, установив параметр Close the grid now на true.
B) Вы решите приостановить сетку, установив параметр Pause the grid на true.
C) Цена достигнет уровня тейк-профит.
Сетка – не мартингейл
Многие трейдеры ошибочно думают, что сетка – это разновидность мартингейла, которая неминуемо уничтожит торговый счет. При неумелом использовании сетка действительно может навредить. Точно также вы, например, можете ударить себе по пальцу молотком, забивая гвозди. Инструменты не хороши и не плохи сами по себе. Важно то, как их использовать. Сетка и мартингейл различны по самой своей сути.
| Сетка | Мартингейл | |
|---|---|---|
| Последовательная торговля на разных событиях | Нет | Да |
| Торговля на событиях, имеющих определенную вероятность возникновения и фиксированный размер прибыли | Нет | Да |
| Сделки закрываются линейно, одна за другой | Нет | Да |
| Объем сделок увеличивается с использованием множителя | Нет | Да |
| Общий объем задействованных средств ограничен | Да | Нет |
Результаты торговли
Мой торговый сигнал Pz Forex Mini работает по сетке. Вы можете бесплатно подписаться на него.
Некоторые важные особенности
- Советник работает по минутам, а не по тикам
- Сделки не сопровождаются стоп-лоссами и тейк-профитами
- Торговля по сетке не соответствует нормам FIFO, то есть ее нельзя использовать при работе с американскими брокерами
Автор
Артуро Лопез Перез, частный инвестор, биржевой спекулянт, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.