Советник PZ Turtle Trading EA MT5

Советник Turtle Trading представляет собой реализацию оригинальной торговой системы Денниса Ричардса и Билла Экхарда, более известную как Turtle Trader (“Черепахи-трейдеры”). Советник следует всем правилам данной системы, повторяя ее до мельчайших деталей, включая фильтрацию по последнему сигналу и управление просадкой. 

• Торгуйте в точности так, как это делали “черепахи-трейдеры”
• Захватывайте все значительные рыночные движения
• Следуйте за трендом до самого его окончания и получайте прибыль независимо от направления движения цены
• Получайте максимум прибыли, используя проверенную систему следования за трендом
• Превосходный полуавтоматический помощник для опытных трейдеров
• Полностью автоматизированная торговля 24 часа в сутки 5 дней в неделю

Введение

История о “Черепахах” началась с пари между американским трейдером-мультимиллионером Ричардом Деннисом и его бизнес-партнером Уильямом Экхардом. Деннис утверждал, что трейдингу можно научить, а Экхард считал, что определяющим фактором успеха в трейдинге является генетическая предрасположенность – успешные трейдеры обладают врожденным чувством времени и даром распознавания рыночных трендов. То, что произошло в 1983-1984 гг., стало одним из самых знаменитых экспериментов в истории трейдинга. Показав среднюю прибыльность около 80% годовых, эксперимент доказал, что любой трейдер способен добиться успеха при следовании набору правил и при наличии достаточного количества средств.

В середине 1983 г. Ричард Деннис поместил объявление в газете Wall Street Journal о том, что он ищет участников без опыта торговли для проекта по обучению своей торговой системе. Для участия в проекте были выбраны 21 мужчина и 2 женщины из разных социальных слоев. Группу трейдеров разместили в номере в центре Чикаго, и в течение двух недель Ричард Деннис обучал их основам торговли фьючерсами. Почти все участники проекта “Черепахи” стали успешными трейдерами.

Стратегия входов

Черепахи использовали две пробойные (breakout) системы. В системе №1 (System One, S1) для входа в сделку используется пробой ценой 20-дневного диапазона. Тем не менее, для увеличения шансов поймать большой тренд входы фильтруются по правилу: сигнал игнорируется в случае, если предыдущий сигнал был прибыльным.

Однако данный фильтр имеет проблему. Что если Черепахи пропустят вход в рынок при пробое, а этот пропущенный пробой окажется начало огромного прибыльного тренда, направленного вверх или вниз? Не очень хорошо быть на обочине во время взлета рынка!

В тех случаях, когда вход в рынок на пробое 20-дневного диапазона был пропущен, а рынок остается трендовым, правила торговли допускают вход в рынок по системе №2 (System Two, S2), основанной на пробое ценой 55-дневного диапазона. Такая отказоустойчивая система позволяла черепахам ловить большие тренды, сигналы которых были пропущены фильтром.

Стратегия входов при помощи Системы №2 (System Two):

• Покупать в случае прорыва вверх ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции);
• Продавать в случае прорыва вниз ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции).

Стратегия входов при помощи Системы № 1 (System One):

• Покупать в случае прорыва ценой вверх 20-дневного диапазона, если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной;
• Продавать в случае прорыва ценой вниз 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной).

Расчет уровней Stop Loss для всех сделок производится на базе значений Average True Range за последние 30 дней. Начальный уровень Stop Loss всегда был равен ATR(30) * 2, или 2 единицы волатильности. Кроме того, для максимизации прибыли от удачных сделок черепахи использовали пирамидинг. При этом допускается 4 сделки, расстояние между которыми составляет 1/2 единицы волатильности.

Стратегия выходов

Для выходов из позиции использовались прорывы цены в обратном направлении, что позволяло черепахам оставаться в рынке в течение длительных трендов.

Стратегия выходов по системе №2 (System Two, S2):

• Закрывать длинные позиции при касании ценой 20-дневного минимума;
• Закрывать короткие позиции при касании ценой 20-дневного максимума.

Стратегия выходов по системе № 1 (System One, S1):

• Закрывать длинные позиции при касании ценой 10-дневного минимума;
• Закрывать короткие позиции при касании ценой 10-дневного максимума.

Управление капиталом

Первоначальное значение риска для всех сделок 2%. Однако агрессивный пирамидинг имеет обратную сторону: при отсутствии больших трендовых движений небольшие потери от ложных прорывов будут расти быстрее, чем ограниченный капитал трейдеров.

Каким образом Экхард учил черепах справляться с полосой неудач и защищать капитал? Решением является значительное уменьшение объемов торговли. При разворотах рынка эта профилактическая мера с сокращением объемов торговли повышает вероятность быстрого восстановления, позволяя затем снова делать большие деньги. Правила были простые. На каждые 10% просадки черепахи урезали объем рискового капитала на 20%. Это распространяется и на большие значения: при просадке в 40% счета рисковый капитал следовало сократить на 80%!

Настройки

При запуске советника на любом графике вам будет предложено указать ряд входных параметров. Не отчаивайтесь, если вам покажется, что их слишком много. Все параметры сгруппированы в блоки, которые не требуют объяснений. Вот что делает каждый блок параметров.

• Turtle Trading Settings (Настройки Turtle Trading)
  Данная группа параметров позволяет вам настроить период торговых систем S1 и S2, а также использование фильтров.
• Adding to positions (Добавление к позициям)
  После входа в рынок черепахи добавляли еще три позиции. Каждая из вновь добавляемых позиций открывалась в случае, если рынок двигался в пользу трейдера на 50% от ATR. Данная группа параметров позволяет вам настроить или отключить данное поведение.

• Stop-loss Settings (Настройки стоп-лосс)
  Начальное значение стоп-лосс для всех сделок по умолчанию превышает значение Average True Range в два раза. Этот параметр также настраивается.

• Drawing Settings (Настройки отрисовки)
  Настройка цветов и размеров стрелок и точек, отображаемых на экране (при включенном фильтре учитываются не все сигналы).
• Money Management (Управление капиталом)
  На каждые 10% просадки черепахи урезали объем рискового капитала на 20%. Эта группа параметров позволяет вам включить или отключить данное поведение, а также настроить общие параметры управления капиталом.

Важные детали

• Наличие индикатора Turtle Trading для работы советника не обязательно
• Советник торгует на закрытии бара
• Стратегия выхода оценивает каждый тик
• Советник торгует в точности так, как это делали черепахи
• Испытайте советника на различных рынках!

Торговля и тестирование на истории

• Стратегия Turtle Trading была предназначена для торговли на дневных графиках
• Изучите скриншоты, чтобы выбрать оптимальные настройки для EURUSD
• Вполне достаточно тестирования в режиме “OHLC на М1”
• Пожалуйста, запустите оптимизацию перед тем, как торговать

Автор

Артуро Лопез Перез, частный инвестор, биржевой спекулянт, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.