Советник PZ Turtle Trading EA

PZ Turtle Trading – это советник для MetaTrader 4, в котором реализована оригинальная торговая система, разработанная Dennis Richards и Bill Eckhart, известная как “The Turtle Trader”. Данная реализация точно соответствует правилам торговой системы, включая фильтрацию сделок по результатам последнего торгового сигнала и управлению величиной просадки.

Преимущества:

• Торговля по системе “Черепах” (Turtle Trading System);
• Вы можете быть уверены в том, что все крупные движения рынка будут использованы;
• Следует за трендом до его окончания и позволяет получать прибыль на растущих и падающих рынках;
• Проверенная трендовая торговая система;
• Незаменимый полуавтоматический помощник для опытных трейдеров;
• Полностью автоматизированная торговля 24/5.

Введение

История о “Черепахах” началась с пари между американским трейдером-мультимиллионером Ричардом Деннисом и его бизнес-партнером Уильямом Экхардом. Деннис утверждал, что трейдингу можно научить, а Экхард считал, что определяющим фактором успеха в трейдинге является генетическая предрасположенность – успешные трейдеры обладают врожденным чувством времени и даром распознавания рыночных трендов. То, что произошло в 1983-1984 гг., стало одним из самых знаменитых экспериментов в истории трейдинга. Показав среднюю прибыльность около 80% годовых, эксперимент показал, что любой трейдер способен добиться успеха при следовании набору правил и при наличии достаточного количества средств.

В середине 1983 г. Ричард Деннис разместил объявление в газете Wall Street Journal о том, что он ищет участников без опыта торговли для проекта по обучению своей торговой системе. Для участия в проекте были выбраны 21 мужчина и 2 женщины. Группу трейдеров разместили в номере в центре Чикаго, и в течение двух недель Ричард Деннис обучал их основам торговли фьючерсами. Почти все участники проекта “Черепахи” стали успешными трейдерами.

Стратегия входов

Черепахи использовали две пробойные (breakout) системы. В системе №1 (System One, S1) для входа в сделку используется пробой ценой 20-дневного диапазона. Тем не менее, входы фильтруются по следующему правилу: сигнал игнорируется в случае, если предыдущий сигнал был прибыльным. Это сделано для того, чтобы увеличить шансы ловли больших трендов. Однако данный фильтр имеет проблему, которая проявляется при пропуске входа в рынок на пробое в случае, если пробой является началом огромного тренда. Не очень хорошо быть на обочине во время взлета рынка!

В тех случаях, когда вход в рынок на пробое 20-дневного диапазона был пропущен, а рынок остается трендовым, правила торговли допускают вход в рынок по системе №2 (System Two, S2), основанной на пробое ценой 55-дневного диапазона. Такая отказоустойчивая система позволяла черепахам ловить большие тренды, сигналы которых были пропущены в результате фильтра.

Стратегия входов при помощи Системы №2 (System Two):

• Покупать в случае прорыва вверх ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции);
• Продавать в случае прорыва вниз ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции).

Стратегия входов при помощи Системы № 1 (System One):

• Покупать в случае прорыва ценой вверх 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной);
• Продавать в случае прорыва ценой вниз 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной).

Расчет уровней Stop Loss для всех сделок производится на базе значений Average True Range за последние 30 дней. Начальный уровень Stop Loss всегда был равен ATR(30) * 2, или 2 единицы волатильности.

Кроме того, для максимизации прибыли от удачных сделок черепахи использовали пирамидинг. При этом допускается 4 сделки, расстояние между которыми составляет 1/2 единицы волатильности.

Стратегия выходов

Для выходов из позиции использовались прорывы цены в обратном направлении, что позволяло черепахам оставаться в рынке в течение длительных трендов.

Стратегия выходов по системе №2 (System Two, S2):

• Закрывать длинные позиции при касании ценой 20-дневного минимума;
• Закрывать короткие позиции при касании ценой 20-дневного максимума.

Стратегия выходов по системе № 1 (System One, S1):

• Закрывать длинные позиции при касании ценой 10-дневного минимума;
• Закрывать короткие позиции при касании ценой 10-дневного максимума.

Управление капиталом

Первоначальное значение риска для всех сделок 2%. Однако, агрессивный пирамидинг имеет обратную сторону: при отсутствии больших трендовых движений небольшие потери от ложных прорывов будут расти быстрее, чем ограниченный капитал трейдеров.

Каким образом Экхард учил черепах справляться с полосой неудач и защищать капитал? Решением является значительное уменьшение объемов торговли. При разворотах рынка эта профилактическая мера с сокращением объемов торговли повышает вероятность быстрого восстановления, позволяя затем снова делать большие деньги.

Правила были простые. При просадке каждые 10% счета, черепахи урезали объем рискового капитала на 20%. При просадке в 40% счета рисковый капитал следовало сократить на 80%!

 

Настройки

При запуске советника на любом графике вы увидите настройки системы во входных параметрах. Их не так много и они сгруппированы по соответствующим блокам:

• Turtle Trading Settings (Настройки системы)
  В этой группе параметров можно задать периоды торговых систем S1 и S2 и фильтры сделок.
• Adding to positions (Настройки добавления к позиции)
  Согласно правилам системы черепах, после входа в позицию ее объем увеличивается (до трех раз) при движении рынка в направлении позиции на 50% от ATR. Эта группа параметров позволяет настроить или отключить данное поведение.

• Stop-loss Settings (Настройки Stop Loss)
  Первоначальный уровень Stop Loss для всех сделок равен 2 единицы волатильности (2 ATR). В данной группе параметров вы можете задать свой уровень Stop Loss.
• Money Management (Управление капиталом)
  При просадке каждые 10% от величины капитала производится сокращение торгового объема на 20%. Эта группа параметров позволяет настроить управление капиталом или отключить данное поведение.

Об авторе

Arturo López Pérez, частный инвестор и трейдер, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.