Советник Statistic Trader

Купить эксперта Statistic Trader в магазине систем алготрейдинга

Эксперт Statistic Trader – это готовая торговая стратегия, в основе которой две идеи: идея вероятности наступления события и идея управления капиталом. Эксперт дает трейдеру огромные возможности в плане настроек и определения уровня риска.

Идея вероятности:

Возможно ли получить равные шансы на получение прибыли или убытка, если Take Profit больше Stop Loss? Возможно!

Эксперт пропускает первые N сделок (проводит их виртуально при появлении сигнала) и только после получения N подряд убытков открывает реальную позицию. Если N=0, то первая же сделка будет реальной. Если к примеру N=2, то реальная позиция откроется только после двух подряд убытков. Если после первой виртуальной убыточной сделки вторая виртуальная сделка будет прибыльной, то эксперт начнет отсчет заново. Если эксперт откроет реальную сделку и она окажется убыточной, он (при появлении сигнала) откроет следующую. И так – 10 раз до получения прибыли. После получения прибыли (на любом из десяти шагов серии) эксперт остановит свою работу.

Я рассматриваю изменение цены актива как случайный или не поддающийся анализу процесс (по причине огромного количества факторов, влияющих на него).  Для трейдера, открывающего позицию, есть два исхода – получение прибыли (Take Profit) или получение убытка (Stop Loss). Многочисленные тесты на разных валютных парах, разных временных периодах, разных настройках показали, что результаты подчиняются определенной схеме. Основные факторы – это размеры Take Profit и Stop Loss, а вовсе не индикаторы, фильтры и т.д. Если Take Profit равен Stop Loss, то вероятность наступления для них равна, если Take Profit больше Stop Loss, то вероятность наступления Stop Loss благоприятствующая, т.е. Stop Loss будет происходить чаще, причем чаще как раз в том размере, в каком он меньше Take Profit. Пример: Take Profit = 100, Stop Loss = 50. При совершении 1000 абсолютно случайных сделок около 33% завершится прибылью, около 67% – убытком. Причем, чем больше сделок, тем точнее пропорция распределения прибыльных и убыточных сделок.

Но даже после длинной серии Stop Loss Take Profit должен произойти. Для того чтобы определить, какое количество сделок стоит пропускать, надо регулярно проводить тестирование. Статистика покажет, сколько в среднем убыточных сделок происходит подряд. И, соответственно, такое их количество логично пропустить. Конечно, иногда эксперт будет пропускать и потенциально прибыльные сделки, но на длительном периоде времени он позволит избежать многих изначально убыточных сделок.

Идея управления капиталом:

Многих отпугивают агрессивные методы управления капиталом, вроде удвоения позиции после убытка, ввиду того, что серия убытков может стать настолько длинной, что трейдер не сможет открыть очередную позицию и потеряет весь или большую часть депозита. Однако однозначно отказываться от возможности в следующей сделке вернуть потери и получить прибыль тоже не стоит. Если держать под контролем риски и постараться исключить слишком длинные серии убытков, то такая тактика может быть жизнеспособной и прибыльной при небольших контролируемых просадках. Иногда – даже позволит выводить в прибыль стратегии, которые при постоянных размерах сделки были бы убыточны.

Эксперт Statistic Trader позволяет установить размеры лотов для серии из десяти сделок. Трейдер имеет возможность настраивать агрессивность управления капиталом по своему усмотрению, при этом рассчитывая на то, что зная статистику и пропустив первые убыточные сделки, он не получит слишком длинную серию реальных убытков.

Советы по настройке эксперта:

  1. Выбираю валютную пару и определяю ее среднюю дневную волатильность. Например, я выбрал пару Евро-Доллар. Ее средняя дневная волатильность около 70 пипс.
  2. Устанавливаю Take Profit в размере средней дневной волатильности (70 пипс) и Stop Loss в 2 раза меньше (35 пипс).
  3. Тестирую стратегию на истории не менее трех месяцев. Определяю среднее количество подряд убыточных сделок при таких размерах Take Profit и Stop Loss. Например, оно равно 3. Делаю вывод, что прежде чем открывать реальную сделку, стоит дождаться трех подряд убытков. Устанавливаю N=3 в настройках эксперта (т.е. пропускать 3 убытка подряд).
  4. Мой подход к управлению капитала – получить в сделке (серии сделок) от 0,5 до 1% от депозита. В случае одной или нескольких подряд убыточных сделок, как минимум – отыграть полученный убыток. Я настраиваю размеры серии лотов следующим образом:

    1-й шаг: 1 лот, 2-й шаг: 1 лот, 3-й шаг: 2 лота, 4-й шаг: 3 лота, 5-й шаг: 4 лота, 6-й шаг: 6 лотов, 7-й шаг: 9 лотов, 8-й шаг: 9 лотов, 9-й шаг: 9 лотов, 10-й шаг: 9 лотов.

Не трудно подсчитать, что, получив прибыль на одном из первых семи шагов, я отыграю полученный до этого убыток и получу небольшую прибыль. При этом просадка даже после 5 подряд убытков будет не больше 4% от депозита, после 7 подряд убытков – около 9%, после 10-ти – около 15%. Это не больше, а может даже меньше, чем у некоторых стратегий, не использующих увеличение объема сделки после убытка. Если тестирование на истории показало, что максимально длинная убыточная серия составляла 10 сделок и это было только 1 раз за год, то можно надеяться, что, пропустив 3-4 убытка подряд, максимум произойдет еще 6-7 подряд убыточных сделок, и вероятность этого будет очень низкой. В основном, прибыльной оказывается первая или вторая сделка после пропуска нескольких виртуальных убытков.

Другой, более консервативный вариант: 1-й шаг: 1 лот, 2-й шаг: 1 лот, 3-й шаг: 2 лота, 4-й шаг: 3 лота, 5-й шаг: 4 лота, 6-й шаг (начинаем с начала): 1 лот, 7-й шаг: 1 лот, 8-й шаг: 2 лота, 9-й шаг: 3 лота, 10-й шаг: 4 лота. При этом, если убыточная серия затянется более чем на 5 шагов, есть возможность пусть не вернуться к начальному размеру капитала, но и не потерять более 5%.

Трейдер при подборе параметров может самостоятельно определять не только размеры TakeProfit и  StopLoss и количество пропускаемых сделок, но и выбирать валютную пару и таймфрейм, наиболее подходящие в то или иное время, а также задавать размеры лотов в серии. В период выраженного трендового движения или перед выходом важных новостей можно уменьшать количество пропускаемых сделок. В период затяжного флета – увеличивать.

Сигналы для открытия позиций:

Поскольку данная стратегия основана на вероятности, не имеет принципиального значения выбор индикатора для открытия позиции. Я остановил свой выбор на индикаторе Parabolic SAR, стандартном для МТ4. Сигналом для покупки (LONG) является пересечение ценой индикатора вверх, сигналом для короткой продажи (SHORT) – пересечение ценой индикатора вниз. Закрытие позиции – при достижении уровня Take Profit или Stop Loss.

Еще раз подчеркиваю: выбор сигнала для входа не имеет принципиального значения, это проверено тестированием всех стандартных и многих других индикаторов, которое показало приблизительно одинаковые результаты. Главное – соотношение размеров TakeProfit и  StopLoss, которое и определяет регулярность их наступления даже при торговле случайным образом.

Особенности работы:

При запуске эксперта создается глобальная переменная Start, в которой сохраняется время начала сессии. При завершении работы эксперта (когда достигнут профит) создается глобальная переменная Stop. Для начала новой сессии после взятия профита нужно удалить эксперт с графика и удалить соответствующие глобальные переменные Start и Stop (вызов списка глобальных переменных – клавиша F3, или вкладка «Сервис – Глобальные переменные» в торговом терминале). При новом запуске эксперт начнет новую работу и снова создаст сначала Start, затем Stop. Такая схема реализована для организации устойчивой работы при разнообразных сбоях, отключениях связи, перезагрузках и т.п.

Эксперт (с разными UID и Magic) можно использовать на нескольких валютных парах или на одной, с разными настройками.

Настройки параметров эксперта:

Basic parameters:

  • UID=1 (уникальный номер эксперта, для работы нескольких экспертов с разными настройками или на разных валютных парах UID должен быть разным)
  • Magic=123    (уникальный номер ордеров, для работы нескольких экспертов с разными настройками или на разных валютных парах Magic должен быть разным)
  • N=0 (количество подряд убыточных сделок, после чего откроется реальная сделка. Если N=0, то первая же сделка будет реальной)
  • Lots_1=0.1 (объем ордера 1 шага в лотах)
  • Lots_2 = 0.2 (объем ордера 2 шага в лотах), и.т.д. для серии из 10 шагов
  • Lots_3 = 0.3
  • Lots_4 = 0.4
  • Lots_5 = 0.5
  • Lots_6 = 0.6
  • Lots_7 = 0.7
  • Lots_8 = 0.8
  • Lots_9 = 0.9
  • Lots_10= 1.0
  • Slippage_= 3 (максимальное отклонение от запрошенной цены при открытии и закрытии рыночных позиций)
  • SL_ = 35 (StopLoss в пипсах)
  • TP_ = 70 (Take Profit в пипсах)
  • OpeningTwoSendings= true (true – установку StopLoss и Take Profit для рыночных ордеров производить после открытия позиции, false – сразу при открытии позиции)
  • DigitsModify=true (изменение пункта для нормализации работы на котировках с 5 или 3 знаками после запятой)

Parabolic SAR parameters:

  • ParabolicTF=60 (период графика индикатора, т.е. Таймфрейм)
  • ParabolicStep=0.02 (приращение уровня стопа индикатора)
  • ParabolicMaximum=0.2 (максимальный уровень стопа индикатора)

General parameters:

  • Alerts=false (true/false – выводить или нет сообщения о торговых операциях)
  • Comments=true (true/false – выводить или нет комментарии при работе с торговым сервером)
  • Sounds=true (true/false – выводить или нет звуковые сигналы при совершении торговых операций)
  • Visualization=true (true/false – проводить или нет визуализацию торговых операций на графике)

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.