Strategy MA™ Pro – это одновалютный эксперт, использующий торговую стратегию (ТС) Strategy MA™. В отличие от своих предшественников он имеет полнофункциональную ТС, управляющую рисками и капиталом, имеющую комплексный фильтр и функцию страхования от убытков. Кроме этого эксперт визуализирует алгоритм торговли на ценовом графике финансового инструмента.
Описание стратегии Strategy MA™
Основы ТС Strategy MA™ в деталях даны в описании к эксперту Strategy MA™ Standard, поэтому в описании этого эксперта приведены лишь дополнительные функции.
В дополнение к часовому фильтру добавлен фильтр дня недели. Таким образом, из анализа тренда и открытия позиции по нему можно исключить один из дней недели (например, вторник: tradeDay=-2) либо разрешить открытие позиций только в один из дней недели (например, в пятницу: tradeDay=5).
Параметр tradeDay может принимать значения от -5 до 5 и соответствует номеру дня в неделе (понедельник -1 и 1; вторник -2 и 2 и т.д.). При этом сопровождение открытой позиции осуществляется и за заданными временными ограничениями фильтра вплоть до появления условия закрытия позиции (см. описание к эксперту Strategy MA™ Standard). Для выключения дневного фильтра следует задать tradeDay=0.
Также ТС дополнена функцией виртуального смещения (трейлинг) приказа стоп лосс на величину sl вне диапазона [MA-gap, MA+gap]. Если задать параметр trawl=1, виртуальное смещение приказа будет продолжено вне диапазона. Запретить смещение приказа вне диапазона можно, задав trawl=0.
В эксперте доступно изменение, а значит и оптимизация, всех параметров индикатора Moving Averages.
Эксперт имеет функцию управления капиталом (Money Management), которая рассчитывает объем позиции по свободным средствам и заданному риску на сделку. При задании параметра minlot=0 размер открываемой позиции будет определен из заданной величины допустимого риска (параметр risk и величины стоп лосса sl). Например, при текущем балансе равном 5000$, minlot=0, sl=30 и risk=6 (%) размер позиции будет равен (5000*6/100)/30=10 лотов. При вычислении размера позиции производится ее нормализация по числу знаков после запятой и минимальному шагу изменения, определяемым сервером ДЦ.
С целью снижения рисков в ТС включена страховка открытой позиции от убытков путем ее частичного закрытия, когда прибыль по позиции положительна. Этот метод хоть и уменьшает прибыль стратегии, но увеличивает число положительных сделок на 10-20%, и снижает просадку. Частичное закрытие задается параметром part, который может принимать значения от -1 до 1. Рекомендуемый шаг изменения параметра 0,1.
Например. При part=0, -1 либо 1 частичное закрытие позиции не произойдет. При 0<part<1 частичное закрытие произойдет тогда, когда текущая цена инструмента будет отличаться от цены открытия позиции на part*tp. При -1<part<0 частичное закрытие произойдет тогда, когда текущая цена инструмента будет отличаться от цены открытия позиции на |part|*sl. При этом закрываемый объем будет равен 1-|part| от объема открытой позиции.
Параметры управления экспертом
- gap – границы диапазона [MA-gap, MA+gap], при пересечении которых осуществляется закрытие либо открытие позиции. Размерность – пункты. Тип параметра – int (целый), больше нуля;
- minutes – минимальная продолжительность нахождения цены в диапазоне [MA-gap, MA+gap] для снятия запрета на открытие позиции. Размерность – минуты. Тип параметра – int (целый), больше нуля;
- tframe – интервал между ценами открытия баров. Тип параметра – перечисление;
- sl/tp – размер ордера стоп лосс и тейк профит. Размерность – пункты. Тип параметра – int (целый), sl>0, tp>=0;
- h_start/h_stop – час начала и конца временного периода, в котором осуществляется оценка тренда и открытие позиций. Размерность – час. Тип параметра – int (целый), диапазон изменения – от 0 до 23 с шагом 1;
- minlot – объем позиции, равный числу минимальных лотов. Тип параметра – int (целый), minlot>=0. При задании minlot=0 объем позиции вычисляется от размера депозита и заданного риска на сделку (параметры risk и sl);
- tradeDay – фильтр торговли по дню недели. Тип параметра – int (целый), диапазон изменения – от -5 до 5 с шагом 1;
- trawl – разрешение на виртуальный трал приказа stop loss вне диапазона [MA-gap, MA+gap]. Принимает два значения – 0 (запрет) либо 1 (разрешено);
- part – коэффициент страховки от убытков. Тип параметра – double (вещественный), диапазон изменения – от -1 до 1, рекомендуемый шаг изменения – 0,1. При задании part=0, -1 либо 1 страхование от убытков не происходит;
- risk – риск по позиции в % от размера депозита. Тип параметра – double (вещественный), risk>=0. При задании risk=0 объем позиции определяется параметром minlot.
Следующие параметры – это параметры индикатора Moving Averages (см. справку к MQL5).
- ma_tframe – значение временного периода;
- ma_period – период усреднения;
- ma_shift – сдвиг;
- ma_method – метод усреднения;
- ma_price – используемая цена.
Результаты тестирования
Тестирование эксперта проведено при следующих параметрах моделирования истории:
- Период – один год (2012.05.03 – 2013.05.03);
- Режим – цены открытия, произвольная задержка. В режиме “каждый тик” результаты отличаются незначительно;
- Символ – EURUSD (четыре знака после запятой), M5;
- Брокер – Nord Group Investments Inc.;
- Начальный депозит – 10000;
- Плечо – 1:100
