Предлагаю вашему вниманию эксперт-утилиту для сохранения данных по открытому интересу (ОИ), соотношению числа ордеров продавцов/покупателей и соотношению объемов ордеров продавцов/покупателей на Российском фьючерсном рынке ФОРТС. Это первый продукт из этой серии. Теперь есть возможность ведения истории указанных данных в реальном времени в терминале МТ5. Это позволит разработать качественно новые стратегии торговли или существенно улучшить имеющиеся.
Данные, получаемые с рынка ФОРТС, хранятся в виде базы (текстовой CSV или двоичной – по выбору пользователя). Таким образом, при завершении торговой сессии и выключении терминала (или компьютера), данные сохраняются и при новом запуске терминала могут использоваться в работе. Например, выводятся в виде графика.
Данные сохраняются в файлах в следующем формате – в виде M1-свеч вида DateTime;Open;High;Low;Close, где DateTime – время начала бара М1, Open – значение на момент начала бара М1, High/Low – максимальное/минимальное значение и Close – значение на момент закрытия бара М1 (открытия нового). Таким образом, можно видеть изменение открытого интереса внутри бара и его динамику по сравнению с соседними барами. Отдельные поля разделяются между собой точкой с запятой.
Пример записи в CSV-файле:
2014.04.21 12:28:00;1200272;1200274;1200174;1200176 2014.04.21 12:29:00;1200176;1200200;1199910;1200118
Параметры
- Use CSV-file: Yes – история сохраняется в текстовом файле CSV-формата; No – история сохраняется в двоичном файле. В двоичном формате данные занимают меньше места на диске и доступ к ним происходит быстрее. Это имеет значение только при больших объемах данных (за несколько месяцев).
- Use Common Directory: Yes – использовать общую директорию для всех терминалов для хранения базы данных истории; No – каждый установленный в системе терминал МТ5 сохраняет данные в собственной директории: “MQL5/Files/OpenInterest” – для открытого интереса, “MQL5/Files/TotalOrders” – для числа ордеров, “MQL5/Files/OrdersVolume” – для объема ордеров.
- Save Open Interest History: Yes – включить; No – выключить сохранение истории по открытому интересу в файле. Таймфрейм графика не имеет значения – история всегда сохраняется в виде минутных баров.
- Open Interest File Name Prefix – префикс для формирования названия файла истории по открытому интересу. Название файла формируется из префикса, названия инструмента и расширения (CSV или BIN). Например: “OpenInterest-GAZR-6.14.CSV“. Если в качестве префикса задана пустая строка, то используется префикс по умолчанию ‘OpenInterest’.
- Save Total Orders History: Yes – включить; No – выключить сохранение истории по соотношению числа ордеров продавцов/покупателей в файле. Таймфрейм графика не имеет значения – история всегда сохраняется в виде минутных баров. Данные сохраняются в двух отдельных файлах – для продавцов и покупателей.
- Total Orders File Name Prefix – префикс для формирования названия файла истории по соотношению числа ордеров продавцов/покупателей. Название файла формируется из префикса, признака продавец/покупатель, названия инструмента и расширения (CSV или BIN). Например: “TotalOrdersBUY-GAZR-6.14.CSV“. Если в качестве префикса задана пустая строка, то используется префикс по умолчанию ‘TotalOrders’.
- Save Orders Volume History: Yes – включить; No – выключить сохранение истории по соотношению объемов ордеров продавцов/покупателей в файле. Таймфрейм графика не имеет значения – история всегда сохраняется в виде минутных баров. Данные сохраняются в двух отдельных файлах – для продавцов и покупателей.
- Orders Volume File Name Prefix – префикс для формирования названия файла истории по соотношению объемов ордеров продавцов/покупателей. Название файла формируется из префикса, признака продавец/покупатель, названия инструмента и расширения (CSV или BIN). Например: “OrdersVolumeSELL-GAZR-6.14.CSV“. Если в качестве префикса задана пустая строка, то используется префикс по умолчанию ‘OrdersVolume’.
Предложение для заинтересованных пользователей:
Если у вас есть идеи по улучшению данного продукта или любого другого из предлагаемых мной, то пишите о них. В случае реализации идеи, ее автор получит существенную скидку на любой из предлагаемых мной продуктов.
Просьба писать все предложения в разделе “Обсуждение” данной страницы – это позволит документально зафиксировать первенство и авторство идеи.