Введение
Корреляция – статистическая мера отношений между двумя финансовыми инструментами. Эта мера помогает выявить взаимозависимость финансовых инструментов/ценных бумаг. Ценные бумаги на финансовых рынках не изолированы друг от друга. Осознание этого факта может повысить эффективность вашей торговли. Корреляция, при ее разумном использовании, может быть чрезвычайно выгодна, хотя многие трейдеры не обращают на нее внимания.
Я думаю, вы согласитесь, что в жаркий день мороженщик заработает больше, чем в холодный. То есть чем выше температура воздуха, тем больше выручка мороженщика. В этом случае можно говорить о положительной корреляции между объемом продаж мороженого и температурой воздуха. Тот же принцип можно применить и к финансовым рынкам.
Например, на протяжении многих лет пары EURUSD и USDCHF почти всегда движутся в противоположных направлениях. Допустим, мы получили надежный сигнал на продажу евро против доллара. Мы можем открыть ордер на продажу по EURUSD и одновременно ордер на покупку по USDCHF. Если корреляция на момент открытия ордеров была высока, весьма вероятно, что мы получим прибыль. Корреляция применяется не только на рынке Forex, но и на товарном рынке и рынке фьючерсов, и тем важнее для трейдеров понимать, как она работает и в чем ее преимущества.
Существующие проблемы
- Многие сайты показывают корреляцию только между валютными парами. На них вы не узнаете, как коррелируют, например, валютная пара и фьючерс или валютная пара и товар.
- Данные на таких сайтах могут отличаться от тех, что предоставляет ваш брокер.
- Стратегии, использующие корреляцию, сложно автоматизировать.
- Корреляцию нельзя отследить в реальном времени в MetaTrader 4.
Преимущества использования корреляции
Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, вам необходимо уметь управлять рисками. Понимание принципов работы корреляции поможет вам в этом. Давайте рассмотрим некоторые преимущества использования корреляции:
- Диверсификация (не кладите все яйца в одну корзину)
Вы знаете, что пары EURUSD и GBPUSD почти всегда движутся в одном направлении. Допустим, вы спрогнозировали слабость доллара. Вместо того, чтобы купить 2 лота EURUSD, вы можете купить 1 лот EURUSD и 1 лот GBPUSD.
После входа в рынок появилась новость, которая вызвала падение EUR. В результате, ваша длинная позиция по EURUSD стала убыточной. В этой ситуации позиция по GBPUSD может вас подстраховать, так как выход новости вряд ли абсолютно одинаково повлияет на обе пары.
- Хеджирование (сведение риска до минимума)
- Максимизация возможностей для получения прибыли
Вы знаете, что USDCHF и EURUSD движутся в противоположных направлениях. Допустим, у вас открыты длинная позиция по EURUSD и короткая по USDCHF. Если позиция по EURUSD окажется прибыльной, позиция по USDCHF, скорее всего, тоже будет прибыльной.
Чтобы узнать больше о преимуществах использования корреляции, загляните на вкладку “Обсуждение”.
Преимущества Verdure Correlation Pro
- Вы можете видеть корреляцию между любыми двумя инструментами на любом графике в MetaTrader 4. Например, вы можете проверить корреляцию между XAUUSD и AUDUSD на графике EURUSD.
- Вы можете отслеживать изменения в корреляции между любыми двумя инструментами на любом графике в MetaTrader 4.
- Индикатор может генерировать алерты, уведомления или электронные письма при пересечении коэффициентом корреляции определенного уровня.
- В расчетах используются данные, поставляемые вашим брокером, поэтому они всегда точны.
- Корреляция отображается в виде линейного графика, поэтому вы всегда можете видеть, как она менялась со временем. Это очень полезно для анализа.
- Автоматизация в советнике облегчается благодаря использованию функции iCustom для получения значения корреляции (см. раздел “Индикаторный буфер”).
Интерпретация значений корреляции
Значения рассчитываются и отображаются в интервале от -100 до +100.
- Если вычисленное значение корреляции превышает 80 и является положительным (от +80 до +100), финансовые инструменты движутся в одном направлении.
- Если вычисленное значение корреляции превышает 80 и является отрицательным (от -80 до -100), финансовые инструменты движутся в противоположных направлениях.
Допустим, что рассчитанное значение корреляции для EURUSD и USDCHF равно -95. Это означает, что на каждых 100 барах эти валютные пары двигались в противоположных направлениях 95 раз. Соответственно, если вы откроете длинную позицию по EURUSD и одновременно короткую позицию по USDCHF, обе ваши позиции окажутся прибыльными с вероятностью в 95%.
Ниже представлена более детальная интерпретация:
- +100 – идеальная положительная корреляция
- +80 – сильная положительная корреляция
- +60 – умеренная положительная корреляция
- +40 – слабая положительная корреляция
- +20 – очень слабая (незначительная) положительная корреляция
- 0 – корреляции нет
- -20 – очень слабая (незначительная) отрицательная корреляция
- -40 – слабая отрицательная корреляция
- -60 – умеренная отрицательная корреляция
- -80 – сильная отрицательная корреляция
- -100 – идеальная отрицательная корреляция
Несколько примеров корреляции на рынке Forex
Итак, откройте соответствующие графики и взгляните.
- EURUSD и USDCHF (отрицательная корреляция)
- EURUSD и GBPUSD (положительная корреляция)
- AUDUSD и NZDUSD (положительная корреляция)
- Нефть и USDCAD (отрицательная корреляция)
- Нефть и CADJPY (положительная корреляция)
Примечание: Помните, что значение корреляции зависит от таймфрейма. Если вы торгуете на M15, то и значение корреляции должно быть рассчитано для M15.
Входные параметры
- SymbolA – первый финансовый инструмент
- SymbolB – второй финансовый инструмент
- CorPeriod – период корреляции (от 1 до 500)
- LineColour – цвет линии индикатора
- UpperThreshold – верхний пороговый уровень
- LowerThreshold – нижний пороговый уровень
- EmailOnThresholdBreach – отправить письмо на электронный адрес, указанный в настройках MT4
- AlertOnThresholdBreach – видео- и аудиоалерт
- NotifyOnThresholdBreach – отправить push-уведомление в мобильный терминал
Индикаторный буфер
Buffer 0 – значение корреляции
Если вы хотите использовать все преимущества применения корреляции в торговле, вы найдете дополнительную информацию и ресурсы на вкладке “Обсуждение”.
