Для открытия позиций советник использует сигналы индикатора Three Moving Averages Signal.
Входные параметры:
- Period of fast ma – период индикатора Three Moving Averages Signal;
- Take in atr, 0 – do not use a take profit – размер тейк профита по ATR (50), рассчитанному на текущем таймфрейме. Если значение параметра равно 0, то не используется;
- Stop in atr, 0 – do not use a stop – размер стоп лосса. Если значение равно 0, то не используется;
- Trailing in atr, 0 – do not use a trailing – размер трейлинг стопа. Если значение равно 0, то не используется;
- Risk factor, volume eq Equty*Risk factor/1000 – используется для расчета размера рабочего лота, который вычисляется как Эквити*Risk factor/1000. Например, при величине Эквити 10000, Risk factor 0.01, объем будет равен 10000*0.01/1000 = 0.1;
- Volume in lots if Risk factor is 0 – объем рабочего лота. Если Risk factor задать равным 0, то будет использоваться фиксированный объем.
Параметры, заданные в советнике по умолчанию, оптимальны для EURUSD и таймфрейм H1 на 2013 год. Их расчет производился следующим образом:
- Определяется рабочий инструмент и таймфрейм – EURUSD и H1.
- Выбираются размеры окна оптимизации и периода форвард тестирования. Для таймфрейма H1 они составляют 5 лет и 1 год соответственно.
- Подбираются оптимальные значения параметров с помощью тестера стратегий, проверяются результаты работы советника на форвард периоде.
- Процедура расчета оптимальных параметров производится несколько раз. По результатам анализа работы советника на форвард тестах делается вывод о его пригодности к эксплуатации.
Количество оптимизируемых параметров должно быть сведено к минимуму, для того чтобы минимизировать вероятность подгонки под кривую. Изначально был выбран один – Period of fast ma.
Настройки тестера стратегий перед выполнением оптимизации отражены на скриншотах 1 (вкладка “Настройки”) и 2 (вкладка “Параметры”). Для ускорения используется режим тестера “Только цены открытия”. Вы можете использовать более точные методы тестирования, но их результаты не будут сильно отличаться, так как в советнике сигналы учитываются по ценам закрытия.
Результаты тестов сводятся в таблицу, и в упрощенном виде выглядят так:
| Период окна оптимизации | Оптимальное значение Period of fast ma | Период форвард тестирования | Результат форвард тестирования, прибыль |
|---|---|---|---|
| 01.01.2003-01.01.2008 | 27 | 01.01.2008-01.01.2009 | 1647.45 |
| 01.01.2004-01.01.2009 | 23 | 01.01.2009-01.01.2010 | -1050.33 |
| 01.01.2005-01.01.2010 | 24 | 01.01.2010-01.01.2011 | 528.96 |
| 01.01.2006-01.01.2011 | 46 | 01.01.2011-01.01.2012 | -263.25 |
| 01.01.2007-01.01.2012 | 46 | 01.01.2012-01.01.2013 | -330.79 |
| Итого | 532.04 |
Торговая система по результатам форвард тестирования показала прибыль.
Одним из вариантов улучшения ее показателей может быть ввод дополнительных оптимизируемых параметров. В этом случае нужно сознавать, что увеличение их количества увеличивает риск переоптимизации.
При наблюдении за системой было выявлено, что она успешно захватывает трендовые участки, но теряет много плавающей прибыли за счет того, что слишком поздно улавливает его смену, в этой связи было решено ввести скользящий стоп, за него в советнике отвечает параметр Trailing in atr, 0 – do not use a trailing.
Результаты оптимизации и форвард тестов отражены в таблице:
| Период окна оптимизации | Оптимальное значение Period of fast ma, Trailing in atr |
Период форвард тестирования | Результат форвард тестирования, прибыль |
|---|---|---|---|
| 01.01.2003-01.01.2008 | 27, 5 | 01.01.2008-01.01.2009 | 2054.30 |
| 01.01.2004-01.01.2009 | 23, 5 | 01.01.2009-01.01.2010 | -1133.12 |
| 01.01.2005-01.01.2010 | 24, 5 | 01.01.2010-01.01.2011 | 308.90 |
| 01.01.2006-01.01.2011 | 54, 4 | 01.01.2011-01.01.2012 | -1035.18 |
| 01.01.2007-01.01.2012 | 54, 4 | 01.01.2012-01.01.2013 | 406.08 |
| Итого | 700.98 |
Результаты работы торговой системы улучшились. Прибыль увеличилась на 31%. Количество убыточных периодов сократилось с трех до двух. Таким же образом получены оптимальные параметры на 2013 год, которые заданы в советнике по умолчанию, они указаны на скриншоте 2. Результаты работы в 2013 году (до 18.05.2013 включительно) показаны на скриншотах 3-5. Обратите внимание, что использованы оптимальные параметры, полученные на начало года и это форвард, а не бэктест.
Вы можете таким же образом получить параметры для эксплуатации советника на других инструментах, таймфреймах, последующих рабочих периодах.
