Увековеченная Черепахами, эта система основана на прорыве ценового канала (Price Channel breakout) или канала Дончиана (Donchian Channel breakout). По мере развития тренда и появления новых ценовых максимумов и минимумов цена пробьет верхний или нижний ценовой канал. После входа в рынок используется вторичный ценовой канал для выхода по трейлингу (trailing exit). Советник рассчитывает объем позиции исходя из процентного значения волатильности (Percent Volatility position sizing) для единообразной обработки любых символов и значений тиков, уменьшения убытков и сведения их к предсказуемым процентным значениям. Объем лота рассчитывается с учетом стопа. Если цена движется в прибыльном направлении, добавляются дополнительные лоты (настраивается во входных параметрах) по мере того, как система наращивает объем по принципу пирамиды (system pyramids).
Хотя Черепахи использовали эту систему на рынке фьючерсов с жестко заданными настройками и правилами корреляции, советник позволяет менять входные параметры для работы с разными символами и таймфреймами. Черепахи могли торговать по Системе 1 (20-баровый вход, 10-баровый выход), Системе 2 (55-баровый вход, 20-баровый выход) либо используя их комбинацию. Советник позволяет вам выбрать любое количество баров для входа и выхода, не ограничивая вас Системой 1 или 2. Советник закрывает только свои позиции (с тем же магическим числом).
Примечание: Значения входных параметров по умолчанию не оптимизированы. Советуем предварительно поработать с демо-версией продукта, чтобы выбрать наиболее оптимальную комбинацию значений параметров, исходя из допустимого для вас уровня риска, и увеличить потенциальную прибыль. Системы следования за трендом основаны на долгосрочных вероятностях (long term probabilities). Хотя такие системы имеют более низкие показатели выигрыша, они достигают прибыльности за счет крупных трендов, оперативно избавляясь от убыточных сделок и давая прибыли расти. Тестирование на нескольких символах показывает, что прибыль советника по трендовым символам превосходит небольшие убытки по нетрендовым парам.
Входы в рынок и пирамидинг
Советник входит в рынок, когда цена преодолевает максимум или минимум ценового канала в соответствии с параметром Entry_Periods. Советник добавляет позицию как только цена достигает нового максимума или минимума, не дожидаясь следующего бара. Возвращаясь к торговле Черепах, их система 1 открывала длинную позицию, когда цена преодолевала верхнюю границу 20-барового ценового канала, другими словами, когда цена поднималась выше 20-ти предыдущих баров. Система 1 открывала короткую позицию, когда цена преодолевала нижнюю границу 20-барового ценового канала. Система 2 открывала длинную позицию, когда цена прорывала верхнюю границу 55-барового ценового канала. Система 2 открывала короткую позицию, когда цена преодолевала нижнюю границу 55-барового ценового канала. При Max_Units более 1 осуществляются дополнительные входы в рынок, увеличивая объем позиции (пирамидинг) с шагом ATR, установленном параметром ATR_between_Pyramids.
Выходы
Выходы с рынка происходят по трейлингу с использованием ценовых каналов, определяемых параметром Exit_Periods. Когда цена разворачивается и достигает точки выхода из канала, советник закрывает все позиции, включая открытые посредством пирамидинга. Возвращаясь к торговле Черепах, их система 1 выходила из длинной позиции, когда цена касалась нижней границы 10-барового ценового канала. Система 1 выходила из короткой позиции, когда цена касалась верхней границы 10-барового ценового канала. Система 2 выходила из длинной позиции, когда цена касалась нижней границы 20-барового ценового канала. Система 2 выходила из короткой позиции, когда цена касалась верхней границы 20-барового ценового канала.
Размер позиции и стоп-уровни
Советник рассчитывает объем позиции исходя из процентного значения волатильности, связанного со стоп-уровнем. Стоп-уровень использует параметры ATR_Periods и Stop_Range_ATR для расчета ATR, а затем умножает два значения, чтобы найти расстояние стоп-уровня от цены входа. Стоп-уровни не выставляются (are not coded into) вместе с позициями, однако советник закрывает позицию, если цена достигает значения стопа. По мере добавления дополнительных единиц при пирамидинге стоп-лосс перемещается в соответствии с последней ценой входа. Используя значение стоп-уровня (параметр Risk_Percent) и данные вашего аккаунта (размер тика, лота, знаки после запятой и т.д.), советник определяет размер позиции, применяя расстояние от входа до стоп-уровня и ограничивая количество лотов на уровне указанного вами процентного значения. В результате, каждый символ, цена и волатильность обрабатываются одинаково. По мере того как размер вашей позиции меняется под влиянием получаемой прибыли или просадки, эти изменения учитываются при определении размера позиции.
Входные параметры
- Entry_Periods – количество баров для расчета максимумов и минимумов, используемых при расчете прорывов (entry breakouts).
- Exit_Periods – количество баров для расчета максимумов и минимумов, используемых при выходе по трейлингу (trailing exits).
- Risk_Percent – процентное значение риска на одну позицию при достижении ценой стоп-уровня. Пример: если вы допускаете риск в 2% от ваших средств, установите значение параметра, равное 2.
- ATR_Periods – количество баров, используемых в расчете ATR.
- Stop_Range_ATR – данное значение умножается на ATR, чтобы определить расположение стоп-уровня относительно цены входа. Пример: если вы хотите установить стоп-уровень на расстояние в 2 * ATR от цены, установите значение параметра, равное 2.
- Max_Units – максимальное количество входов в рынок (включая первый) по мере того, как позиция движется в прибыльном направлении и советник добавляет позиции по принципу пирамиды.
- ATR_between_Pyramids – данное значение умножается на ATR для использования в расчете того, когда должна быть добавлена следующая позиция при пирамидинге. Пример: при значении 1.5 следующая пирамидинговая позиция добавляется, когда цена достигает уровня входа плюс (1.5 * ATR) для длинных позиций или уровня входа минус (1.5 * ATR) для коротких позиций.
- Slippage – размер допустимого проскальзывания при открытии позиции.
- Reduction_Percent – значение, на которое уменьшается ваш баланс при расчете размера позиции. Пример: Если параметр равен 20, в период просадки размер позиции будет на 20% меньше, чем без сокращения. При расчете размера позиции, советник будет учитывать только 80% от реального объема ваших средств для уменьшения риска до окончания периода просадки.
Приведенный скриншот показывает, во-первых, длинную позицию в состоянии стоп-аута на длинной свече, во-вторых, прибыльную покупку с многочисленными позициями, открытыми по принципу пирамидинга, а также выход из нее на той же свече, и в-третьих, продажу, которая выходит с одной прибыльной пирамидой и содержит дополнительные входы в состоянии стоп-аута по мере того, как цена приближается к торговому диапазону. На график также наложен наш бесплатный индикатор ценовых каналов с зеленой линией, показывающей 20-баровый канал на вход в рынок (20 bar entry price channels), и красной линией – 10-баровым каналом выхода (10 bar exit price channels). Версия 1.10 ограничивает входы лишь одной позицией на каждый бар. Второй вход на скриншоте произойдет на следующем баре.
Отказ от ответственности: Торговля носит спекулятивный характер и не подходит всем инвесторам. Инвесторы должны подвергать риску только те средства, которые они готовы потерять, так как всегда имеется риск существенных убытков. Инвесторы должны полностью осознавать свои финансовые возможности перед совершением сделки. Результаты в прошлом не гарантируют будущих результатов. Гипотетические или смоделированные результаты деятельности имеют определенные ограничения и не представляют собой результаты реальных торгов. Кроме того, так как подобные сделки не были исполнены в реальности, полученные результаты могут быть так или иначе искажены в силу различных неучтенных рыночных факторов, например, отсутствия ликвидности. Программы, моделирующие торговую деятельность, оперируют лишь историческими данными без всяких гарантий того, что на каком-либо счете может быть достигнута такая же или приблизительно такая же прибыль или убыток, что заявлены в описании.
