Strategy MA™ Standard – это одновалютный эксперт, который использует торговую стратегию (ТС) Strategy MA™, основанную на классических приемах торговли на рынке FOREX. В отличие от экспертов Strategy MA™Advanced и Strategy MA™ Pro (см. таблицу на рисунке), данный эксперт имеет минимальные функциональные возможности, включающие фильтрацию и управление рисками (Risk Management).
Описание стратегии Strategy MA™
В основе ТС Strategy MA™лежит торговля по тренду, который определяется по трендовому индикатору Moving Averages (MA). Наличие трендового движения цены финансового инструмента устанавливается по пересечению ею диапазона [MA-gap, MA+gap] при условии, что цена находилась внутри этого диапазона не менее определенного количества минут (minutes).
Для исключения влияния рыночного шума проверка наличия тренда, а также контроль открытой позиции происходит только по цене открытия нового бара, что также снижает время тестирования и оптимизации параметров эксперта. Для этих целей интервал между барами задается параметром tframe в минутах.
При открытии позиции эксперт выставляет ордер стоп лосс (sl в пунктах), ограничивая тем самым убытки, которые могут возникнуть при потере терминалом связи с сервером ДЦ. Кроме этого, фиксирование убытков позволяет при оптимизации параметров управления экспертом повысить надежность стратегии, исключив просиживание убытков. Для фиксирования прибыли экспертом предусмотрено задание ордера тейк профит (в пунктах). Если tp=0, тейк профит установлен не будет.
В случае изменения цены в сторону положительной прибыли по позиции, осуществляется виртуальное смещение (трейлинг) стоп лосса на величину sl внутри диапазона [MA-gap, MA+gap]. Виртуальный трейлинг стоп лосса уменьшает риск, одновременно защищаяя позицию от смены направления тренда, скрывает реальные намерения эксперта от ДЦ, а также позволяет сократить число обращений эксперта к серверу ДЦ, уменьшая тем самым вероятность возникновения ошибок.
Условие закрытия позиции наступает по ордерам фиксированного и виртуального стоп лосса, а также по ордеру тейк профит, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.
С целью повышения надежности ТС, в неё включен часовой фильтр, запрещающий эксперту анализировать тренд и открывать позиции в определенные часовые интервалы. Этот фильтр можно использовать при оптимизации параметров эксперта для торговли в определенные торговые сессии, что исключит влияние на ТС различий в сессионной волатильности. Настройка фильтра осуществляется параметрами h_start и h_stop. Эти параметры могут принимать значения от 0 до 23.
Например, если необходимо оптимизировать параметры эксперта в дневной период торговли с 10 часов утра до 6 часов вечера, следует задать следующие значения: h_start=10, h_stop=18. В случае оптимизации параметров эксперта в интервале с 5 часов вечера до 3 часов ночи: h_start=17, h_stop=3. При этом, сопровождение открытой позиции осуществляется и за заданными временными ограничениями фильтра, вплоть до появления условия на закрытие позиции (описаны выше). Временной фильтр можно отключить, задав: h_start=0, h_stop=23.
Минимальная функциональность эксперта исключает из ТС функцию управления капиталом (Money Management), поэтому размер открываемой позиции не зависит от объема располагаемых средств. Объем позиции задается параметром minlot, величина которого соответствует минимальному объему (ограничивается ДЦ). Например, при задании minlot=4 и минимальном размере позиции равном 0.1, размер открываемой позиции будет равен 4*0.1=0.4 лота.
Параметры управления экспертом
- gap – границы диапазона [MA-gap, MA+gap], при пересечении которых осуществляется закрытие, либо открытие позиции. Размерность – пункты. Тип параметра – int (целый), больше нуля;
- minutes – минимальная продолжительность нахождения цены в диапазоне [MA-gap, MA+gap] для снятия запрета на открытие позиции. Размерность – минуты. Тип параметра – int (целый), больше нуля;
- tframe – интервал между ценами открытия баров. Тип параметра – перечисление;
- sl/tp – размер ордера стоп лосс и тейк профит. Размерность – пункты. Тип параметра – int (целый), sl>0, tp>=0;
- h_start/h_stop – час начала и конца временного периода, в котором осуществляется оценка тренда и открытие позиций. Размерность – час. Тип параметра – int (целый), диапазон изменения – от 0 до 23 с шагом 1;
- minlot – объем позиции равный числу минимальных лотов. Тип параметра – int (целый), больше нуля.
Результаты тестирования
Тестирование эксперта проведено при следующих параметрах моделирования истории:
- Период – один год (2012.05.03 – 2013.05.03);
- Режим – цены открытия, произвольная задержка;
- Символ – EURUSD (четыре знака после запятой), M5;
- Брокер – Nord Group Investments Inc.;
- Начальный депозит – 10000;
- Плечо – 1:100.
